طرح Konomi Oracle قريبًا: توفير بيانات أسعار دقيقة وفي الوقت المناسب

تم تصميم Konomi Oracle لتوفير بيانات الأسعار الأكثر دقة لكل عملة ورمز مميز.

تم تصميم Konomi Oracle لتوفير بيانات الأسعار الأكثر دقة لكل عملة ورمز مميز. يوجد أدناه ورقة بحثية حول إمكانات Konomi Oracle قبل الإطلاق.

ملخص البحث في Konomi Oracle

ركزت الدراسة على أربع عملات BTC و ETH و DOT و SOL لتحليل ما إذا كان بإمكان Konomi Oracle ، بفضل إمكانياتها الحالية ، أن تعكس تحركات الأسعار بدقة وفي الوقت المناسب. 

فيما يتعلق بمصادر البيانات ، اخترنا بيانات موثوقة بالساعة لآخر 3 أشهر من هذه العملات المعدنية الأربعة ، وبلغ إجمالي مجموعات البيانات 129285 * 4. 

فيما يتعلق بالاختبار ، نجري تحليل وقت التجميع وتكرار الوقت بين موجز كل عملة. هناك:

• وقت التجميع: لتجميع جميع نقاط البيانات من مصدر واحد لفترة زمنية محددة.
• تردد الوقت: تردد الوقت.
• موجز: بيانات محدثة من مصدر البيانات.

لضمان التأكد من النتائج ، قمنا بتقليل وقت التجميع إلى 30 دقيقة وتظهر النتائج أن دقة السعر لا تتأثر بهذا التغيير.

مصادر البيانات

في هذا الاختبار ، نستخدم بيانات دقيقة من 21 يونيو 2021 إلى 18 سبتمبر 2021 من Coinbase و CoinGecko و Uniswap ومصادر بيانات أخرى. تتضمن معلومات البيانات: الوقت ، أعلى سعر في دقيقة واحدة ، أقل سعر في دقيقة واحدة ، سعر البداية ، سعر النهاية وحجم التداول. 

طرق البحث

الخوارزمية الأساسية لـ Konomi Oracle هي متوسط ​​السعر الزمني (TWAP) . يحتوي TWAP على متغيرين رئيسيين: إجمالي الفترة الزمنية والتردد الزمني بين الخلاصات . الغرض من التجربة هو تحديد القيم المثلى لهذين المتغيرين الرئيسيين بناءً على النتائج التجريبية.

الصيغة الأساسية لحساب TWAP لـ Konomi Oracle هي:

TWAP = (PriceCumulative2 - PriceCumulative) / (TimeStamp2 - Timestamp1）

هناك: 

• السعر التراكمي هو السعر التراكمي.
• الطابع الزمني هو طابع زمني.

الدراسة الأولى: تأثير وقت التجميع على دقة السعر

وفقًا لخوارزمية TWAP ، يمكن ملاحظة أن تقليل وقت التجميع سيساعد في الاقتباس (الاقتباس) بشكل أكثر دقة. ومع ذلك ، فإن وقت التجميع القصير للغاية سيزيد من تكاليف التشغيل ، ولا يمكن لأداء السلاسل العامة الحالية أن يدعم التردد العالي جدًا للتجميع. لذلك في هذا الاختبار اخترنا تجميع الوقت 60 دقيقة و 720 دقيقة و 1440 دقيقة على التوالي.

يوضح الشكل 2 نتائج عملة SOL في أوقات تجميع مختلفة. هناك: 

• الخط الأزرق هو السعر القياسي الذي تم الحصول عليه من Coinbase .
• الخط الأصفر هو Aggregation Time 60 دقيقة .
• الخط الأخضر هو زمن التجميع 720 دقيقة .
• الخط الأحمر هو وقت التجميع 1400 دقيقة . 

السبب في اختيارنا SOL هو أنه بالمقارنة مع العملات الأخرى ، فإن SOL لديها أعلى تقلب أثناء الاختبار وأكثر تمثيلاً. 

تتماشى نتائج الاختبار مع توقعاتنا بأن تقصير وقت التجميع يمكن أن يزيد بشكل كبير من دقة السعر. 

نظرًا لأن سوق العملات المشفرة شديد التقلب ، فإن مدة التجميع 720 دقيقة و 1400 دقيقة لا تعكس بدقة بيانات الأسعار عندما يكون السوق شديد التقلب. مع وقت التجميع 60 دقيقة ، يكون الحد الأقصى للخطأ 5٪ ويمكن تقليله تلقائيًا بناءً على خوارزمية الخطأ في فترة زمنية قصيرة.

الشكل 2: مقارنة وقت تجميع SOL لمدة 60 دقيقة و 720 دقيقة و 1440 دقيقة

في الاختبار التالي ، قمنا بتقصير وقت التجميع بدرجة أكبر. مع نفس التكرار الزمني بين الخلاصات ، نقارن أداء وقت التجميع المختلف بنفس العملة.

الشكل 3: مقارنة وقت تجميع SOL لمدة 60 دقيقة و 30 دقيقة و 10 دقائق

في الشكل 3: 

• يمثل الخط الأزرق السعر القياسي المقدم من Coinbase .
• يُظهر الخط الأصفر سعر التجميع لمدة 10 دقائق .
• يُظهر الخط الأخضر سعر التجميع لمدة 30 دقيقة .
• يوضح الخط الأحمر سعر التجميع لمدة 60 دقيقة . 

كما نرى:

• سعر التجميع لمدة 10 دقائق هو الأقرب إلى السعر الحقيقي ، ولكن سعر التجميع لمدة 10 دقائق باهظ الثمن وأقل استقرارًا. 
• دقة 30 دقيقة سعر التجميع أعلى من 60 دقيقة ولكن أقل من 10 دقائق ، ومع ذلك ، في أوقات تقلبات السوق العالية ، سيكون سعر التجميع أعلى. 
• يعتبر سعر التجميع لمدة 60 دقيقة هو الأقل دقة ، ولكن في أكثر أوضاع السوق تقلبًا ، يمكن الاحتفاظ بالفارق عند 3٪ من السعر القياسي كما سيتم أيضًا تقليل تكاليف التشغيل بشكل كبير. 
• والأهم من ذلك ، أن التجميع لمدة 60 دقيقة سيجعل تحركات الأسعار أكثر سلاسة ، مما يقلل من احتمالية مهاجمة الأشرار للشبكة ودفع ثمن أعلى للمهاجم.  

البحث الثاني: هل تؤدي زيادة التكرار الزمني بين الخلاصات إلى تحسين دقة Oracle؟

في الدراسة الثانية ، أبقينا وقت التجميع دون تغيير لمعرفة ما إذا كان تقليل التكرار الزمني بين الخلاصات قد أدى إلى تحسن كبير في دقة تسعير Oracle. 

النتائج التي تم الحصول عليها على أربع عملات BTC و ETH و DOT و SOL هي نفسها. التغييرات في التردد الزمني بين الخلاصات ليس لها تأثير كبير على دقة السعر. 

باستخدام SOL كمثال (الشكل 4) ، يمكننا أن نرى أن الفرق بين السعر المتوقع والسعر المعياري لا يتغير عندما يتغير التكرار الزمني بين الخلاصات خلال نفس وقت التجميع. 

لذلك يمكننا أن نفترض أن زيادة التكرار الزمني بين الخلاصات في نفس وقت التجميع لا يؤدي إلى تحسين دقة السعر في Oracle.

الشكل 4: التأثير على السعر بناءً على فرق التكرار الزمني بين تغذية SOL

استنتاج

من خلال دراستنا نستنتج أن:

• يمكن أن يحسن وقت التجميع الأقصر دقة السعر.
• يمكن أن يؤدي وقت التجميع 60 دقيقة إلى تحسين استقرار الأسعار بنسبة 3٪ تقريبًا مقارنة بـ 10 دقائق.
• بالنظر إلى تكاليف التشغيل والعوامل الأخرى ، قررنا تعيين وقت تجميع Konomi Oracle للعملات المعدنية والرموز العادية على 60 دقيقة.
• لا يؤثر التغيير في التكرار الزمني بين الخلاصات بشكل كبير على دقة الأسعار التالية في وقت تجميع ثابت.

يرجى التسجيل والانضمام إلى مجموعات Coin98 Insights والقنوات أدناه للمناقشة مع المسؤولين وأعضاء المجتمع الآخرين:

• مجموعة الدردشة Telegram: t.me/Coin98Insights_Chat
• قناة Telegram: t.me/Coin98Insights
• يوتيوب: youtube.com/coin98
• مجموعة Facebook: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• تويتر: twitter.com/Coin98Insights