Konomi Oracle kommt bald: Stellen Sie genaue und zeitnahe Preisdaten bereit

Konomi Oracle wurde entwickelt, um die genauesten Preisdaten für jede Münze und jeden Token bereitzustellen.

Konomi Oracle wurde entwickelt, um die genauesten Preisdaten für jede Münze und jeden Token bereitzustellen. Nachfolgend finden Sie ein Forschungspapier zum Potenzial von Konomi Oracle vor dem Start.

Forschungszusammenfassung zu Konomi Oracle

Die Studie konzentrierte sich auf vier Coins BTC, ETH, DOT und SOL, um zu analysieren, ob Konomi Oracle mit seinen derzeitigen Fähigkeiten Preisbewegungen genau und zeitnah widerspiegeln kann. 

In Bezug auf die Datenquellen haben wir zuverlässige stündliche Daten für die letzten 3 Monate dieser vier Münzen ausgewählt und insgesamt 129.285 * 4 Datensätze erhalten. 

In Bezug auf Tests führen wir eine Aggregationszeit- und Zeitfrequenzanalyse zwischen den Feeds jeder Münze durch. Da drin:

• Aggregationszeit: Aggregiert alle Datenpunkte aus einer einzigen Quelle für einen bestimmten Zeitraum.
• Zeitfrequenz: Zeitfrequenz.
• Feed: Aktualisierte Daten aus der Datenquelle.

Um die Gewissheit der Ergebnisse zu gewährleisten, haben wir die Aggregationszeit auf 30 Minuten reduziert und die Ergebnisse zeigen, dass die Preisgenauigkeit durch diese Änderung nicht beeinträchtigt wird.

Datenquellen

In diesem Test verwenden wir Minutendaten vom 21. Juni 2021 bis 18. September 2021 von Coinbase, CoinGecko, Uniswap und anderen Datenquellen. Die Dateninformationen umfassen: Zeit, höchster Preis in einer Minute, niedrigster Preis in einer Minute, Startpreis, Endpreis und Handelsvolumen. 

Forschungsmethoden

Der zugrunde liegende Algorithmus von Konomi Oracle ist der durchschnittliche Zeitpreis (TWAP) . TWAP hat zwei Hauptvariablen: Total-Time Period und Time Frequency between Feeds . Der Zweck des Experiments besteht darin, die optimalen Werte dieser beiden Hauptvariablen basierend auf den experimentellen Ergebnissen zu bestimmen.

Die Grundformel zur Berechnung des TWAP von Konomi Oracle lautet:

TWAP = (PriceCumulative2 – PriceCumulative) / (TimeStamp2 – Timestamp1）

Da drin: 

• PriceCumulative ist der kumulative Preis.
• TimeStamp ist ein Zeitstempel.

Studie I: Auswirkung der Aggregationszeit auf die Preisgenauigkeit

Gemäß dem TWAP-Algorithmus ist ersichtlich, dass die Verringerung der Aggregationszeit dem Zitat (Zitat) genauer hilft. Die extrem kurze Aggregationszeit erhöht jedoch die Betriebskosten, und die Leistung aktueller öffentlicher Ketten kann die zu hohe Frequenz der Aggregation nicht unterstützen. Daher haben wir in diesem Test eine Aggregation Time von 60 Minuten, 720 Minuten bzw. 1.440 Minuten gewählt.

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse der SOL -Münze zu verschiedenen Aggregationszeiten. Da drin: 

• Die blaue Linie ist der von Coinbase erhaltene Standardpreis .
• Die gelbe Linie ist die Aggregationszeit 60 Minuten .
• Die grüne Linie ist die Aggregationszeit 720 Minuten .
• Die rote Linie ist die Aggregationszeit 1.400 Minuten . 

Der Grund, warum wir uns für SOL entschieden haben, ist, dass SOL im Vergleich zu anderen Coins während des Tests die höchste Volatilität aufweist und repräsentativer ist. 

Die Testergebnisse stimmen mit unserer Vorhersage überein, dass eine kürzere Aggregationszeit die Preisgenauigkeit erheblich erhöhen kann. 

Da der Krypto-Markt sehr volatil ist, spiegeln die Aggregationszeit 720 Minuten und 1400 Minuten die Preisdaten nicht genau wider, wenn der Markt sehr volatil ist. Bei einer Aggregationszeit von 60 Minuten beträgt der maximale Fehler 5 % und kann basierend auf dem Fehleralgorithmus in kurzer Zeit automatisch reduziert werden.

Abbildung 2: Vergleich der SOL-Aggregationszeit für 60 Minuten, 720 Minuten und 1440 Minuten

Im nächsten Test haben wir die Aggregation Time noch weiter verkürzt. Mit der gleichen Zeitfrequenz zwischen Feeds vergleichen wir die Leistung unterschiedlicher Aggregationszeiten in derselben Münze.

Abbildung 3: Vergleich der SOL-Aggregationszeit für 60 Minuten, 30 Minuten und 10 Minuten

In Abbildung 3: 

• Die blaue Linie stellt den von Coinbase bereitgestellten Standardpreis dar .
• Die gelbe Linie zeigt den 10-Minuten- Aggregationspreis .
• Die grüne Linie zeigt den 30-Minuten- Aggregationspreis .
• Die rote Linie zeigt den 60-Minuten- Aggregationspreis . 

Wie wir sehen können:

• Der 10-Minuten-Aggregationspreis kommt dem tatsächlichen Preis am nächsten , aber der 10-Minuten-Aggregationspreis ist sowohl teuer als auch weniger stabil. 
• Die Genauigkeit von 30 Minuten Der Aggregationspreis ist höher als 60 Minuten , aber niedriger als 10 Minuten . In Zeiten hoher Marktvolatilität wird der Aggregationspreis jedoch höher sein. 
• Der 60-Minuten-Aggregationspreis ist am ungenauesten , aber in den volatilsten Marktsituationen kann der Spread bei 3 % des Standardpreises gehalten werden und die Betriebskosten werden ebenfalls erheblich reduziert. 
• Noch wichtiger ist, dass die 60-minütige Aggregation die Preisbewegungen glatter macht und die Möglichkeit verringert, dass Bösewichte das Netzwerk angreifen und einen höheren Preis für den Angreifer zahlen.  

Forschung II: Verbessert eine Erhöhung der Zeitfrequenz zwischen Feeds die Genauigkeit von Oracle?

In der zweiten Studie haben wir die Aggregationszeit unverändert gelassen, um zu sehen, ob eine Reduzierung der Zeitfrequenz zwischen Feeds die Preisgenauigkeit von Oracle erheblich verbessert hat. 

Die auf vier Coins BTC, ETH, DOT und SOL erzielten Ergebnisse sind gleich. Änderungen in der Zeitfrequenz zwischen Feeds haben keinen wesentlichen Einfluss auf die Preisgenauigkeit. 

Am Beispiel von SOL (Abbildung 4) können wir sehen, dass sich die Differenz zwischen dem prognostizierten Preis und dem Benchmark-Preis nicht ändert, wenn sich die Zeitfrequenz zwischen Feeds während derselben Aggregationszeit ändert. 

Wir können also davon ausgehen, dass eine Erhöhung der Zeitfrequenz zwischen Feeds in derselben Aggregationszeit die Preisgenauigkeit in Oracle nicht verbessert.

Abbildung 4: Auswirkungen auf den Preis basierend auf der Zeitfrequenzdifferenz zwischen Feed von SOL

Fazit

Durch unsere Studien kommen wir zu dem Schluss, dass:

• Eine kürzere Aggregationszeit kann die Preisgenauigkeit verbessern.
• Aggregationszeit 60 Minuten können die Preisstabilität im Vergleich zu 10 Minuten um etwa 3 % verbessern.
• Unter Berücksichtigung der Betriebskosten und anderer Faktoren haben wir uns entschieden, die Konomi Oracle Aggregation Time für reguläre Coins und Token auf 60 Minuten festzulegen.
• Die Änderung der Zeitfrequenz zwischen Feeds hat keinen wesentlichen Einfluss auf die Genauigkeit der folgenden Preise in einer festen Aggregationszeit.

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