Konomi Oracle 출시 예정: 정확하고 시기적절한 가격 데이터 제공

Konomi Oracle은 각 코인 및 토큰에 대한 가장 정확한 가격 데이터를 제공하도록 설계되었습니다.

Konomi Oracle은 각 코인 및 토큰에 대한 가장 정확한 가격 데이터를 제공하도록 설계되었습니다. 다음은 출시 전 Konomi Oracle의 잠재력에 대한 연구 보고서입니다.

Konomi Oracle에 대한 연구 요약

이 연구는 4개의 코인 BTC, ETH, DOT 및 SOL에 초점을 맞춰 현재 기능으로 Konomi Oracle이 가격 변동을 적시에 정확하게 반영할 수 있는지 여부를 분석했습니다. 

데이터 소스 측면에서는 이 4개의 코인 중 최근 3개월 동안 신뢰할 수 있는 시간별 데이터를 선택했고, 총 129,285 * 4 데이터 세트입니다. 

테스트 측면에서 각 코인 의 Feed 간의 Aggregation Time 및 Time Frequency 분석을 수행합니다. 거기에:

• 집계 시간: 특정 기간 동안 단일 소스의 모든 데이터 포인트를 집계합니다.
• 시간 빈도: 시간 빈도 .
• 피드: 데이터 소스에서 업데이트된 데이터입니다.

결과의 확실성을 보장하기 위해 집계 시간을 30분으로 줄였으며 결과는 이 변경으로 인해 가격 정확도가 영향을 받지 않는 것으로 나타났습니다.

데이터 소스

이 테스트에서는 Coinbase, CoinGecko, Uniswap 및 기타 데이터 소스의 2021년 6월 21일부터 2021년 9월 18일까지의 분 데이터를 사용합니다. 데이터 정보에는 시간, 1분 최고 가격, 1분 최저 가격, 시작 가격, 종료 가격 및 거래량이 포함됩니다. 

연구 방법

Konomi Oracle의 기본 알고리즘은 TWAP(시간 평균 가격) 입니다. TWAP에는 총 기간 및 피드 간의 시간 빈도 라는 두 가지 주요 변수가 있습니다. 실험의 목적은 실험 결과를 바탕으로 이 두 가지 주요 변수의 최적값을 결정하는 것입니다.

Konomi Oracle의 TWAP를 계산하는 기본 공식은 다음과 같습니다.

TWAP = (PriceCumulative2 - PriceCumulative) / (TimeStamp2 - Timestamp1)

거기에: 

• PriceCumulative는 누적 가격입니다.
• 타임스탬프는 타임스탬프입니다.

연구 I: 가격 정확도에 대한 집계 시간의 영향

TWAP 알고리즘에 따르면 Aggregation Time의 감소가 견적(인용)에 보다 정확한 도움이 됨을 알 수 있습니다. 그러나 매우 짧은 집계 시간은 운영 비용을 증가시키고 현재 퍼블릭 체인의 성능은 너무 높은 집계 빈도를 지원할 수 없습니다. 따라서 이 테스트에서는 집계 시간을 각각 60분, 720분 및 1,440분으로 선택했습니다.

그림 2는 다른 집계 시간에서 SOL 코인의 결과를 보여줍니다. 거기에: 

• 파란색 선 은 Coinbase 에서 얻은 표준 가격 입니다.
• 노란색 선 은 집계 시간 60분 입니다.
• 녹색 선 은 집계 시간 720분 입니다.
• 빨간색 선 은 집계 시간 1,400분 입니다. 

SOL을 선택한 이유는 테스트 중 SOL이 다른 코인에 비해 변동성이 가장 높고 대표성이 높기 때문입니다. 

테스트 결과는 집계 시간이 짧을수록 가격 정확도가 크게 향상될 수 있다는 우리의 예측과 일치합니다. 

Crypto 시장 은 변동성이 높기 때문에 시장 변동성이 큰 경우 집계 시간 720분 및 1400분은 가격 데이터를 정확하게 반영하지 않습니다. Aggregation Time 60분으로 최대 오차는 5%이며 오차 알고리즘을 기반으로 짧은 시간에 자동으로 줄일 수 있습니다.

그림 2: 60분, 720분, 1440분 동안의 SOL 집계 시간 비교

다음 테스트에서는 집계 시간을 더욱 단축했습니다. 피드 간 동일한 시간 빈도로 동일한 코인에서 다른 집계 시간의 성능을 비교합니다.

그림 3: 60분, 30분, 10분 동안의 SOL 집계 시간 비교

그림 3: 

• 파란색 선 은 Coinbase 에서 제공하는 표준 가격을 나타냅니다 .
• 노란색 선 은 10분 집계 가격을 나타냅니다 .
• 녹색 선 은 30분 집계 가격을 보여줍니다 .
• 빨간색 선 은 60분 집계 가격을 나타냅니다 . 

우리가 볼 수 있듯이:

• 10분 집계 가격은 실제 가격에 가장 가깝지만 10 분 집계 가격은 비싸고 덜 안정적입니다. 
• 30분 의 정확도 집계 가격은 60분보다 높지만 10 분 미만 이지만 시장 변동성이 큰 시기에는 집계 가격이 더 높아집니다. 
• 60분 집계 가격이 가장 정확 하지 않지만 가장 변동성이 큰 시장 상황에서는 스프레드를 표준 가격의 3%로 유지할 수 있으며 운영 비용도 크게 절감됩니다. 
• 더 중요한 것은 60분 집계가 가격 움직임을 더 부드럽게 만들어 나쁜 사람이 네트워크를 공격할 가능성을 줄이고 공격자에게 더 높은 대가를 지불한다는 것입니다.  

연구 II: 피드 간의 시간 빈도를 늘리면 Oracle 정확도가 향상됩니까?

두 번째 연구에서는 집계 시간을 변경하지 않고 피드 간의 시간 빈도를 줄이면 Oracle의 가격 정확도가 크게 향상되는지 확인했습니다. 

4개의 코인 BTC, ETH, DOT 및 SOL에서 얻은 결과는 동일합니다. 피드 간의 시간 빈도 변경은 가격 정확도에 큰 영향을 미치지 않습니다. 

SOL을 예로 들면(그림 4), 동일한 집계 시간 동안 피드 간의 시간 빈도가 변경될 때 예측 가격과 벤치마크 가격 간의 차이가 변경되지 않음을 알 수 있습니다. 

따라서 동일한 집계 시간에서 피드 사이의 시간 빈도를 증가시켜도 Oracle의 가격 정확도가 향상되지 않는다고 가정할 수 있습니다.

그림 4: SOL 공급 사이의 시간 빈도 차이에 따른 가격 영향

결론

연구를 통해 우리는 다음과 같은 결론을 내립니다.

• 짧은 집계 시간은 가격 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
• 집계 시간 60분은 10분에 비해 약 3%의 가격 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
• 운영 비용 및 기타 요소를 고려하여 일반 코인 및 토큰에 대한 Konomi Oracle Aggregation Time을 60분으로 설정하기로 결정했습니다.
• 피드 간 시간 빈도의 변경은 고정된 집계 시간에서 다음 가격의 정확도에 큰 영향을 미치지 않습니다.

아래의 Coin98 Insights 그룹 및 채널에 등록하고 가입하여 관리자 및 기타 커뮤니티 구성원과 논의하십시오.

• 그룹 채팅 텔레그램: t.me/Coin98Insights_Chat
• 텔레그램 채널: t.me/Coin98Insights
• 유튜브: youtube.com/coin98
• 그룹 페이스북: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• 트위터: twitter.com/Coin98Insights