나만의 거래 시스템 구축

• 거래 시스템을 구축하는 이유는 무엇입니까?
• 혜택 비용
• 거래 시스템 구축 단계
• 트렌드 파악
• 주문 접수 시간
• 손절매(Stoploss)
• 이익을 취하다 (이익을 취하다)
• 요약

다음 기사는 투자자가 개인 거래 계획에서 원하는 것을 정확히 결정할 수 있도록 완전한 거래 시스템을 구축하는 데 가장 필요한 것을 제공합니다. 거래 계획을 세우는 것은 살 집을 짓는 것과 같으며, 바람직하게는 그 디자인이 사용자의 요구와 일치해야 합니다.

최고의 거래 시스템은 항상 사용자가 직접 만듭니다. 건축을 시작하기 전에 자신에게 정직하십시오. 트레이더만이 편안함을 느끼고 업무를 가장 효율적으로 수행하기 위해 무엇을 해야 하는지 알고 있습니다. 스스로에게 다음 질문을 해보십시오.

• 거래자는 시장 움직임을 주시하는 것을 선호합니까, 아니면 장기적으로 거래를 선택할 것입니까?
• 트레이더는 내일을 위한 전략을 개발하는 데 매일 얼마나 많은 시간을 할애하고 싶습니까?
• 거래 결정이 잘못된 경우 거래자는 얼마나 많은 자본을 잃을 수 있습니까?
• 거래자가 단기 거래의 스트레스를 처리할 수 있습니까, 아니면 한 발짝 물러서서 멀리서 시장을 지켜보는 것이 더 편합니까?
• 트레이더가 짧은 기간 동안 거래를 원하는 경우 해당 기간이 해당 시점의 작업에 추가됩니까, 아니면 갈등이 거래에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니까?

거래 시스템을 구축하는 이유는 무엇입니까?

거래 시스템은 결단력과 일관성이 뒤따를 때만 성공할 수 있습니다. 게다가 이를 위해 트레이더는 자신의 시스템에 대해 편안하고 자신감을 가질 필요가 있습니다. 자신감이 없으면 일관성도 없습니다. 자신의 거래 시스템을 구축하고 테스트하는 과정은 실제로 첫 거래를 하기 전에 필요한 수준의 자신감을 얻는 데 도움이 됩니다.

자신의 거래 시스템을 만드는 것은 신뢰의 핵심 요소를 개발하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 거래자가 자신의 개별 요구를 충족하도록 사용자 정의할 수 있게 합니다. 최상의 결과를 얻으려면 각 시스템을 적용하는 트레이더의 성격과 요구 사항을 충족하도록 설계해야 합니다. 자신의 거래 방법을 개발하고 있는 거래자는 거래 속도뿐만 아니라 수행할 작업 또는 작업에 내재된 위험의 특성을 잘 알고 있어야 합니다.

이 경우 거래자는 중요한 상황에서 시스템을 모니터링할 수 있습니다. 두 명의 트레이더가 동일한 시스템을 사용하고 자주 손실이 발생하는 시스템 그룹에 속하는 경우 트레이더 중 한 명은 손실을 감수하고 거래를 계속할 수 있는 반면 다른 트레이더는 믿음을 잃고 게임에서 빠져 나올 수 있습니다. 한 트레이더는 승자가 되고 다른 트레이더는 패자가 됩니다. 성공한 트레이더는 훌륭한 시스템이라고 말할 것이고 다른 트레이더는 이 시스템을 적용한 것이 실수라고 말할 것입니다. 그리고 둘 다 그들의 평가에서 정확합니다.

우리가 본 것처럼 시장에서의 거래는 매우 사적인 일이라는 사실 때문에 한 거래자에게 가장 좋은 시스템이 다른 거래자에게는 전혀 적합하지 않을 수 있습니다. 개인 취향을 포함하여 거래 시스템에는 셀 수 없이 많은 요소가 있습니다. 예를 들어, 불안감을 느끼고 위험을 회피하는 일부 트레이더의 경우 하락 후에만 매수하고 가격이 횡보한 후에 매도하는 시스템을 설계하는 것을 선호할 수 있습니다. 일부 거래자는 시장에서 지속적인 행동을 기대하기 때문에 시스템에 극도의 집중이 필요합니다. 한편, 거의 완벽에 가까운 기회가 있을 때만 조용히 조심스럽게 시장에 진입하는 것을 선호하는 사람들도 있습니다.

혜택 비용

건설 거래 시스템은 각각 장단점이 있는 상호 연결된 연속적인 솔루션으로 구성됩니다.

성공의 비결은 궁극적으로 최소한의 비용으로 원하는 결과를 제공하는 동시에 시스템 특성에 대한 개별 요구 사항과 조정되는 올바른 프로세스를 선택하는 트레이더의 능력에 달려 있습니다. 

성공하려면 시스템 작성자로서 두 가지 빌딩 블록, 즉 각 시장 단계에서 사용할 수 있는 많은 솔루션 중에서 각 시장 단계에서 문제를 정확하게 정의하고 가장 적절한 솔루션을 선택하는 것을 마스터해야 합니다. 각 문제에 대한 해결책이 많기 때문에 개인의 선호도와 의사결정 지원 시스템의 목표 측면에서 가장 편안한 옵션을 선택해야 합니다. 공정한 가격을 수락해야 하는 여러 가지 가능한 솔루션이 있습니다. 위에서 강조했듯이 거래자는 먼저 문제가 있는 위치를 결정해야 합니다.

트레이더가 파악할 수 있는 간단한 거래 시스템을 구축하는 방법은 다음과 같습니다. 이 단순화된 방법이 거래자가 따르고 신뢰할 수 있는 실행 가능하고 수익성 있는 거래 시스템을 만들어 모든 사람이 시스템을 단계별로 개발하는 데 도움이 되기를 바랍니다. .

거래 시스템 구축 단계

트렌드 파악

트렌드 파악 필요

"트렌드"라는 단어가 사용될 때마다 기간 개념과 연관되어야 합니다. 우리는 3~4개월 이상 지속되는 추세를 찾고 있으므로 매일, 매주 또는 심지어 매월 기간을 기반으로 할 수 있는 기본 기술 방법을 사용합니다. 이 시점에서 우리는 진입점을 찾기 위해 연구를 사용하지 않는다는 것을 기억하십시오. 일단 시장의 방향을 설정했다면 그렇게 시작할 수 있습니다.

이제 우리는 간단하지만 매우 중요한 질문에만 관심이 있습니다. 시장이 위, 아래 또는 옆으로 움직이는 것입니다. 추세의 방향을 결정하는 데 도움이 될 수 있는 공급/수요 분석과 같은 단순하고 훨씬 더 근본적인 기술 지표가 많이 있습니다. 그러나 다른 많은 논의 주제와 함께 근본적인 분석은 이 기사의 범위를 벗어납니다.

트렌드 도구

시장의 방향을 결정하는 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 기술적 방법을 살펴보겠습니다. 이동 평균(이동 평균 ) 은 이와 관련하여 항상 최상의 결과를 제공합니다. 

모든 MA 외에도 고려해야 할 다른 추세 지표는 추세선, 선형 회귀, SAR 등입니다. 이동 평균과 마찬가지로 이러한 지표 중 다수는 횡보 시장을 식별하지 않습니다.

시스템의 모든 것을 수행하기 위해 매우 복잡한 기술 지표를 개발하는 대신 시스템 구성을 기능 요소로 나눈 다음 단일 기술적 수단을 선택할 수 있습니다.각 기능에 대해 간단하지만 효과적입니다. 이제 두 개의 추세 지표를 사용하고 있고 방향이 일치할 때 이 방향에서 추세를 찾을 수 있다고 가정해 보겠습니다. 그리고 그들이 동의하지 않을 때, 우리는 가격이 옆으로 움직일 것이라고 가정할 것입니다.

각 시장의 방향성을 정했다면 그 추세의 방향에 따라 진입이 결정될 것입니다. 방향이 위라면 추세가 변하지 않는 한 매수만 전략을 적용해야 합니다. 추세가 하락하면 매도 전략을 사용할 것입니다. 시장이 횡보할 때 선택할 수 있는 것은 하나뿐입니다. 거래를 피하거나 바닥에서 매수하고 상단, 하단, 상단에서 매도하는 전략을 사용하는 것입니다. 두 번째 전략은 매우 위험하기 때문에 권장되지 않습니다.

트렌드 판단은 끝났으니 다음호 진입시간으로 넘어가겠습니다.

주문 접수 시간

주문을 입력하는 시간은 간단하지 않습니다

대부분의 트레이더는 시스템 구축의 복잡성을 이해할 수 없으며 성배 지표를 찾으려고 노력하는 것만으로도 모든 것을 잘 할 수 있습니다. 그러한 거래자들은 완벽한 지표가 모든 추세를 식별하고 진입점을 선택하며 종료점을 보고할 것이라고 기꺼이 믿습니다.

관행에 따르면 일련의 신호를 생성하기 위해 단일 지표에 의존하는 것은 실패할 수밖에 없습니다. 시스템 요소의 특성이 변경되면 시스템이 실패하기 때문입니다. 각 문제를 분리하여 검토한 다음 각 특정 작업에 적합한 지표를 신중하게 선택하는 것이 좋습니다. 작업/솔루션의 조합을 구현함으로써 트레이더가 끊임없이 변화하는 시장 상황과 함께 위험한 세상에서 살아남을 수 있는 유연한 시스템을 개발할 수 있기를 바랍니다.

진입점 찾기

적절한 시간을 먼저 찾으십시오. 그런 다음 준비하고 주문을 입력하십시오. 주어진 시간에 시장에는 적어도 세 가지 추세가 있습니다. 

• 첫 번째 추세: 긴 추세(주 또는 월)로 시장의 초점을 결정하는 데 사용합니다. 
• 두 번째 추세: 평균 추세(지난 며칠), 더 민감한 지표를 사용하여 식별해야 합니다. 
• Nearest Trend: 정확한 입력을 위해 사용할 가장 짧은 가격 변동(시간).

추세를 식별하는 문제를 해결하는 과정에서 방향을 결정하는 많은 가능한 지표 중 몇 가지: 다양한 MA, 추세선 및 지표 조합. 시장의 장기적 방향성이 결정되었으니 다음 과제는 장기 추세에서 일련의 신호를 주는 중기 지표를 찾는 것입니다. 일련의 신호가 필요합니다. 장기 지표 이전에 오는 첫 번째 중기 신호를 통해 이 방향으로 거래할 수 있기 때문입니다. 

명확한 순서에 유의하십시오. 단기 신호가 먼저 나오고 그 다음 평균 신호가 나오고 마지막으로 장기 신호가 옵니다. 장기 추세를 식별할 즈음에는 첫 번째 중기 및 단기 신호가 발생했습니다. 따라서 장기 추세에서 여러 번 반복되는 중기 및 단기 신호를 사용해야 합니다.

모든 거래자는 자신이 가장 좋아하는 지표를 가지고 있으며 그 중 하나가 다른 지표만큼 좋을 수 있습니다. 우리는 지표의 조합을 중심으로 시스템을 구축하고 있으므로 각 개별 지표의 중요성이 전체 시스템에서 종종 억제됩니다(즉, 지표의 중요성이 같음). 트레이더가 해야 할 일은 자신이 신뢰하는 지표를 찾는 것뿐이며 이는 장기적 추세에서 일련의 단기 신호를 제공할 것입니다.

여기서 기억해야 할 중요한 사항은 나머지 지표에 대한 가격 조치 신호를 확인하고 진입을 허용하는 데 필요한 것입니다. 대부분의 훌륭한 트레이더는 뛰어들자마자 이익을 얻습니다. 우리의 목표는 처음부터 세 가지 트렌드 모두와 동기화를 유지하는 것입니다.

손절매(Stoploss)

손절매 식별의 중요성

숙련된 트레이더라면 치명적인 손실을 피하기 위해 손절매 주문이 필수적임을 확인할 것입니다. 손실 없이 시장에 진입하는 트레이더는 미래에 실패할 수밖에 없습니다. 손절매는 보험 증서에 대한 기여금과 유사하며 필요한 거래 비용으로 간주되어야 합니다.

손절매는 근거리와 원거리의 두 가지 유형으로 나뉩니다. 이상적인 스탑은 스토캐스틱의 경계(스톱로스 스위핑 가격 움직임)를 벗어나거나 기술적 관점에서 무의미한 가격 움직임을 피할 수 있을 만큼 충분히 멀리 떨어져 있어야 하며 동시에 충분한 스탑이어야 합니다. 거래할 때 편안하게 위험을 통제할 수 있습니다. 인기 있는 손절매 옵션은 종종 상호 배타적이므로 둘 중 하나를 선택해야 합니다. 각 옵션의 장단점을 살펴보겠습니다.

클로즈 스톱 로스는 각 포지션에서 낮은 손실의 이점을 제공하고 거래 포트폴리오의 전반적인 위험을 제한합니다. 그러나 이러한 접근 방식은 손절매를 칠 때마다 심리적 불편함을 초래하고 종종 손실로 이어져 재정에 영향을 미칩니다. 우리는 거래자가 가격이 여전히 같은 방향으로 움직이고 있다고 생각한다면 다시 거래에 들어갈 것이라고 가정합니다. 분명히 이 조치는 진입 비용, 미끄러짐 비용을 증가시킵니다 . 더 나아가 정해진 규칙을 따르지 않는 타협이다.

긴 손절매를 사용하는 시스템은 가까운 손절매보다 승률이 더 높은 경향이 있습니다. 재진입 지점을 찾을 필요가 없으며 미끄러짐 비용, 여러 번 입력 비용에 대해 신경 쓰지 않습니다. 그러나 손절매에 도달하면 거래자는 매우 높은 위험을 감수해야 합니다.

이상적인 손절매

트레이더가 임의의 가격 움직임에서 벗어나려고 하면 올바른 손절매 방법을 적절하게 개발할 수 있습니다. 이 중지가 발생하는 경우 재진입을 허용하는 전략이 필요하며 단기 추세가 장기 추세 방향으로 계속 이동함에 따라 거래로 다시 돌아올 수 있습니다. 이 전략은 가까운 거리와 먼 거리에서 손절매를 배치하는 두 가지 방법 사이의 절충안으로 보입니다. 임의의 가격 변동 이외의 설정 정지는 빈번한 가격 변동으로 인한 대부분의 문제와 손실을 피하는 데 도움이 됩니다. 재진입 방법은 중요한 가격 변동 누락으로 인한 손실을 방지하는 데 도움이 됩니다. 간단하게 들리겠지만 다음은 트레이더를 위한 몇 가지 제안입니다.

가능한 방법 중 하나는 가격의 각 이동 평균의 표준 편차, 즉 볼린저 밴드를 사용하는 것입니다.

이익을 취하다 (이익을 취하다)

이익 목표를 설정하는 것은 거래하기 전에 해야 할 중요한 일 중 하나입니다. 이익 실현은 거래 전략의 위험:보상 비율에 직접적인 영향을 미치므로 합리적인 이익 포인트를 찾을 때 거래자는 높은 RR을 가진 전략을 갖게 됩니다.

그러나 테이크프로핏을 결정하는 것도 간단한 작업이 아닙니다. 주어진 시간에 시장의 기본적, 기술적 측면뿐만 아니라 시장 상황과 같은 많은 요인의 영향을 받기 때문입니다. 개인적인 생각에 따라 이익 목표를 설정하지 말고 시장에서 특정 확률이 높은 가격을 설정하십시오. 

저항, 지지에서 이익을 얻으세요

기간이 길수록 지지와 저항이 더 커집니다. 우리가 적용할 수 있는 지지선과 저항선은 수평 지지선과 저항선, 추세선, 피보나치, 가격 채널, 헤드앤숄더와 같은 패턴, 웨지, 더블 탑...

이 영역에서 이익을 얻을 때 트레이더는 저항선과 지지선보다 약간 아래에 위치해야 성공 확률이 높아집니다. 그러나 가격이 거래자의 목표를 향해 움직일 때 다른 지원이나 저항 수준이 없는지 확인하십시오. 그렇다면 그 목표를 달성하기가 더 어려울 것입니다.

각 부분에서 이익을 얻으십시오

또한 위의 차트에서 부분 이익 실현 기법을 사용하여 거래 전략의 이익을 극대화하고 동시에 RR 비율을 높일 수 있습니다. 아래 그림과 같이 채널 상단의 구매 전략이 3가지 부분에서 이익을 취할 수 있음을 알 수 있습니다. 1R에서는 볼륨의 1/3을 잠그고 2R에서는 볼륨의 1/3을 잠급니다. 3R에 도달하면 볼륨의 나머지 1/3이 잠깁니다. 그러나 이 차트에 따르면 우리는 가격이 채널을 벗어나는 마지막 주문인 3R에서 마감할 수 없습니다.

요약

요약하면 완전한 거래 시스템은 4가지 주요 요소로 구성됩니다. 시장 추세 결정, 진입점(Entry), 손절매(Stoploss) 및 마지막으로 이익실현점입니다.

그러나 해당 거래 시스템이 성공하려면 장기적인 테스트 프로세스가 있어야 하며 거래자 자신에게 안정적인 수익을 가져다 주어야 합니다.

거래자는 지표 또는 도구를 결합하여 거래 시스템의 핵심 요소를 식별할 수 있습니다. 예: MA, 추세선, 피보나치 또는 볼린저 밴드. 그들이 느끼는 모든 지표는 자신에게 적합합니다.

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