Konomi Oracle binnenkort beschikbaar: nauwkeurige en tijdige prijsgegevens leveren

Konomi Oracle is ontworpen om de meest nauwkeurige prijsgegevens voor elke munt en token te bieden.

Konomi Oracle is ontworpen om de meest nauwkeurige prijsgegevens voor elke munt en token te bieden. Hieronder vindt u een onderzoekspaper over het potentieel van Konomi Oracle vóór de lancering.

Onderzoekssamenvatting over Konomi Oracle

Het onderzoek richtte zich op vier munten BTC, ETH, DOT en SOL om te analyseren of Konomi Oracle met zijn huidige mogelijkheden prijsbewegingen nauwkeurig en tijdig kan weergeven. 

In termen van gegevensbronnen hebben we betrouwbare uurlijkse gegevens geselecteerd voor de laatste 3 maanden van deze vier munten, en in totaal 129.285 * 4 datasets. 

Wat het testen betreft, voeren we aggregatietijd- en tijdfrequentie -analyse uit tussen de feeds van elke munt. Daarin:

• Aggregatietijd: aggregeert alle gegevenspunten van een enkele bron voor een specifieke tijdsperiode.
• Tijd Frequentie: Frequentie van tijd.
• Feed: bijgewerkte gegevens uit de gegevensbron.

Om de zekerheid van de resultaten te garanderen, hebben we de aggregatietijd teruggebracht tot 30 minuten en de resultaten laten zien dat de prijsnauwkeurigheid niet wordt beïnvloed door deze wijziging.

Data bronnen

In deze test gebruiken we minieme gegevens van 21 juni 2021 - 18 september 2021 van Coinbase, CoinGecko, Uniswap en andere gegevensbronnen. De gegevensinformatie omvat: tijd, hoogste prijs in één minuut, laagste prijs in één minuut, startprijs, eindprijs en handelsvolume. 

Onderzoeksmethoden

Het onderliggende algoritme van Konomi Oracle is de tijdgemiddelde prijs (TWAP) . TWAP heeft twee hoofdvariabelen: totale tijdsperiode en tijdfrequentie tussen feeds . Het doel van het experiment is om de optimale waarden van deze twee hoofdvariabelen te bepalen op basis van de experimentele resultaten.

De basisformule voor het berekenen van TWAP van Konomi Oracle is:

TWAP = (PriceCumulative2 - PriceCumulative) / (TimeStamp2 - Timestamp1）

Daarin: 

• Prijs Cumulatief is de Cumulatieve Prijs.
• Tijdstempel is een tijdstempel.

Studie I: Effect van aggregatietijd op prijsnauwkeurigheid

Volgens het TWAP-algoritme kan worden gezien dat de afname van de aggregatietijd de offerte (offerte) nauwkeuriger zal helpen. De extreem korte aggregatietijd zal echter de bedrijfskosten verhogen en de prestaties van de huidige openbare ketens kunnen de te hoge frequentie van aggregatie niet ondersteunen. Daarom hebben we in deze test gekozen voor een aggregatietijd van respectievelijk 60 minuten, 720 minuten en 1440 minuten.

Figuur 2 toont de resultaten van de SOL- munt op verschillende aggregatietijden. Daarin: 

• De blauwe lijn is de standaard prijs verkregen van Coinbase .
• De gele lijn is Aggregatietijd 60 minuten .
• De groene lijn is aggregatietijd 720 minuten .
• De rode lijn is aggregatietijd 1.400 minuten . 

De reden dat we voor SOL hebben gekozen, is dat in vergelijking met andere munten, SOL tijdens de test de hoogste volatiliteit heeft en representatiever is. 

De testresultaten komen overeen met onze voorspelling dat een kortere aggregatietijd de prijsnauwkeurigheid aanzienlijk kan vergroten. 

Omdat de Crypto-markt zeer volatiel is, geven de aggregatietijd van 720 minuten en 1400 minuten geen nauwkeurige prijsgegevens weer wanneer de markt zeer volatiel is. Met Aggregation Time 60 minuten is de maximale fout 5% en kan op basis van het foutalgoritme in korte tijd automatisch worden verminderd.

Figuur 2: Vergelijking van SOL-aggregatietijd voor 60 minuten, 720 minuten en 1440 minuten

In de volgende test hebben we de aggregatietijd nog verder verkort. Met dezelfde tijdfrequentie tussen feeds vergelijken we de prestaties van verschillende aggregatietijden in dezelfde munt.

Figuur 3: Vergelijking van SOL-aggregatietijd voor 60 minuten, 30 minuten en 10 minuten

In figuur 3: 

• De blauwe lijn vertegenwoordigt de standaardprijs van Coinbase .
• De gele lijn toont de aggregatieprijs van 10 minuten .
• De groene lijn toont de aggregatieprijs van 30 minuten .
• De rode lijn toont de aggregatieprijs van 60 minuten . 

Zoals we kunnen zien:

• De aggregatieprijs van 10 minuten ligt het dichtst bij de werkelijke prijs , maar de aggregatieprijs van 10 minuten is zowel duur als minder stabiel. 
• Nauwkeurigheid van 30 minuten De aggregatieprijs is hoger dan 60 minuten maar lager dan 10 minuten , maar in tijden van hoge marktvolatiliteit zal de aggregatieprijs hoger zijn. 
• De aggregatieprijs van 60 minuten is het minst nauwkeurig , maar in de meest volatiele marktsituaties kan de spread op 3% van de standaardprijs worden gehouden en zullen ook de bedrijfskosten aanzienlijk worden verlaagd. 
• Wat nog belangrijker is, is dat aggregatie van 60 minuten prijsbewegingen soepeler maakt, waardoor de kans kleiner wordt dat slechteriken het netwerk aanvallen en een hogere prijs betalen voor de aanvaller.  

Onderzoek II: verbetert het verhogen van de tijdfrequentie tussen feeds de nauwkeurigheid van Oracle?

In het tweede onderzoek hebben we de aggregatietijd ongewijzigd gehouden om te zien of het verminderen van de tijdfrequentie tussen feeds de nauwkeurigheid van de prijsbepaling van Oracle aanzienlijk verbeterde. 

De resultaten verkregen op vier munten BTC, ETH, DOT en SOL zijn hetzelfde. Veranderingen in tijdsfrequentie tussen feeds hebben geen significante invloed op de prijsnauwkeurigheid. 

Als we SOL als voorbeeld gebruiken (Figuur 4), kunnen we zien dat het verschil tussen de voorspelde prijs en de benchmarkprijs niet verandert wanneer de tijdfrequentie tussen feeds verandert tijdens dezelfde aggregatietijd. 

We kunnen dus aannemen dat het verhogen van de tijdfrequentie tussen feeds in dezelfde aggregatietijd de prijsnauwkeurigheid in Oracle niet verbetert.

Figuur 4: Impact op prijs op basis van Tijd Frequentieverschil tussen Feed van SOL

Conclusie

Door onze studies concluderen we dat:

• Kortere aggregatietijd kan de prijsnauwkeurigheid verbeteren.
• Aggregatietijd 60 minuten kan de prijsstabiliteit met ongeveer 3% verbeteren in vergelijking met 10 minuten.
• Gezien de bedrijfskosten en andere factoren hebben we besloten de Konomi Oracle Aggregation Time voor reguliere munten en tokens in te stellen op 60 minuten.
• De verandering in tijdsfrequentie tussen feeds heeft geen significante invloed op de nauwkeurigheid van de volgende prijzen in een vaste aggregatietijd.

Registreer u en sluit u aan bij Coin98 Insights-groepen en kanalen hieronder om te discussiëren met beheerders en andere communityleden:

• Groepschat Telegram: t.me/Coin98Insights_Chat
• Telegram-kanaal: t.me/Coin98Insights
• Youtube: youtube.com/coin98
• Groep Facebook: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Twitter: twitter.com/Coin98Insights