Konomi Oracle ma na celu dostarczanie najdokładniejszych danych cenowych dla każdej monety i tokena.
Konomi Oracle ma na celu dostarczanie najdokładniejszych danych cenowych dla każdej monety i tokena. Poniżej znajduje się artykuł badawczy na temat potencjału Konomi Oracle przed uruchomieniem.
Podsumowanie badań nad Konomi Oracle
Badanie koncentrowało się na czterech monetach BTC, ETH, DOT i SOL, aby przeanalizować, czy przy obecnych możliwościach Konomi Oracle może dokładnie i terminowo odzwierciedlać ruchy cen.
Jeśli chodzi o źródła danych, wybraliśmy wiarygodne dane godzinowe za ostatnie 3 miesiące tych czterech monet i łącznie 129 285 * 4 zestawy danych.
Jeśli chodzi o testowanie, przeprowadzamy analizę czasu agregacji i częstotliwości czasu między kanałami każdej monety. Tam:
Aby zapewnić pewność wyników, skróciliśmy czas agregacji do 30 minut, a wyniki pokazują, że ta zmiana nie ma wpływu na dokładność cen.
Źródła danych
W tym teście używamy danych minutowych z okresu od 21 czerwca 2021 do 18 września 2021 z Coinbase, CoinGecko, Uniswap i innych źródeł danych. Informacje o danych obejmują: czas, najwyższą cenę w ciągu jednej minuty, najniższą cenę w ciągu jednej minuty, cenę początkową, cenę końcową i wolumen obrotu.
Metody badawcze
Podstawowym algorytmem Konomi Oracle jest cena uśredniona w czasie (TWAP) . TWAP ma dwie główne zmienne: całkowity okres czasu i częstotliwość czasu między kanałami . Celem eksperymentu jest wyznaczenie optymalnych wartości tych dwóch głównych zmiennych na podstawie wyników eksperymentalnych.
Podstawowy wzór do obliczania TWAP Konomi Oracle to:
TWAP = (PriceCumulative2 — PriceCumulative) / (TimeStamp2 — Timestamp1）
Tam:
Badanie I: Wpływ czasu agregacji na dokładność cen
Zgodnie z algorytmem TWAP można zauważyć, że skrócenie czasu agregacji przyczyni się do dokładniejszego cytowania (cytowania). Jednak niezwykle krótki czas agregacji zwiększy koszty operacyjne, a wydajność obecnych łańcuchów publicznych nie może obsługiwać zbyt wysokiej częstotliwości agregacji. Dlatego w tym teście wybraliśmy czas agregacji odpowiednio 60 minut, 720 minut i 1440 minut.
Rysunek 2 przedstawia wyniki monety SOL w różnych czasach agregacji. Tam:
Powodem, dla którego wybraliśmy SOL jest to, że w porównaniu do innych monet podczas testu SOL ma największą zmienność i jest bardziej reprezentatywny.
Wyniki testu są zgodne z naszymi przewidywaniami, że krótszy czas agregacji może znacznie zwiększyć dokładność cen.
Ponieważ rynek Crypto jest bardzo zmienny, czas agregacji 720 minut i 1400 minut nie odzwierciedla dokładnie danych cenowych, gdy rynek jest bardzo niestabilny. Przy czasie agregacji 60 minut maksymalny błąd wynosi 5% i na podstawie algorytmu błędu może zostać automatycznie zmniejszony w krótkim czasie.
Rysunek 2: Porównanie czasu agregacji SOL dla 60 minut, 720 minut i 1440 minut
W kolejnym teście jeszcze bardziej skróciliśmy czas agregacji. Przy tej samej częstotliwości czasowej między kanałami porównujemy wydajność różnych czasów agregacji na tej samej monecie.
Rysunek 3: Porównanie czasu agregacji SOL dla 60 minut, 30 minut i 10 minut
Na rysunku 3:
Jak możemy zobaczyć:
Badanie II: Czy zwiększenie częstotliwości czasu między plikami danych poprawia dokładność Oracle?
W drugim badaniu czas agregacji pozostał niezmieniony, aby sprawdzić, czy skrócenie częstotliwości czasu między plikami danych znacząco poprawiło dokładność wyceny Oracle.
Wyniki uzyskane na czterech monetach BTC, ETH, DOT i SOL są takie same. Zmiany częstotliwości czasu między plikami danych nie mają znaczącego wpływu na dokładność cen.
Korzystając z SOL jako przykładu (rysunek 4), widzimy, że różnica między przewidywaną ceną a ceną odniesienia nie zmienia się, gdy częstotliwość czasowa między kanałami zmienia się w tym samym czasie agregacji.
Możemy więc założyć, że zwiększenie częstotliwości czasu między kanałami w tym samym czasie agregacji nie poprawia dokładności cen w Oracle.
Rysunek 4: Wpływ na cenę w oparciu o różnicę częstotliwości w czasie pomiędzy zasilaniem SOL
Wniosek
Dzięki naszym badaniom dochodzimy do wniosku, że:
Zarejestruj się i dołącz do poniższych grup i kanałów Coin98 Insights, aby porozmawiać z administratorami i innymi członkami społeczności:
Dowiedz się, jak działają podatki od kryptowalut w USA, które transakcje podlegają opodatkowaniu, jakie zapisy należy przechowywać, jak oblicza się podstawę i zyski oraz gdzie należy je zgłaszać.
Dowiedz się, jak śledzić aktywność portfela za pomocą Etherscan i BscScan, odczytywać szczegóły transakcji, śledzić transfery tokenów, sprawdzać zatwierdzenia i unikać typowych błędów.
Dowiedz się, jak rozpoznawać niebezpieczne sygnały ostrzegawcze w dokumentach i planach działania dotyczących kryptowalut, od odblokowania ukrytych tokenów i niezweryfikowanych zespołów po ryzykowne uprawnienia inteligentnych kontraktów.
Dowiedz się, w jaki sposób Proof of Work i Proof of Stake pomagają blockchainom uzgadniać prawidłowe transakcje, czym różnią się górnicy od walidatorów i na co powinni zwrócić uwagę początkujący.
Dowiedz się, czym jest strata nietrwała, dlaczego pule płynności AMM ją generują, jak opłaty wpływają na zwroty i jakie są praktyczne sposoby ograniczania ryzyka przed udostępnieniem płynności.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
Czy Twój przelew kryptowalut jest w trakcie realizacji? Dowiedz się, jak rozpoznać przeciążenie, sprawdzić hash transakcji, wybrać między oczekiwaniem a zastąpieniem i uniknąć kosztownych błędów.
Dowiedz się, czym kryptowaluty różnią się od tokenów, w tym na temat własności sieci, opłat, bezpieczeństwa, kontroli, przypadków użycia oraz tego, które aktywa odpowiadają różnym potrzebom.
Dowiedz się, jak alokować kryptowaluty według tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego, dywersyfikacji, depozytu, płynności i rebalancingu — bez polegania na uniwersalnej formule.
Dowiedz się, jak krok po kroku przeprowadzić audyt inteligentnego kontraktu projektu kryptowalutowego – od weryfikacji wdrożenia i mapowania uprawnień po testowanie logiki, uaktualnień i poprawek.
