Konomi Oracle ma na celu dostarczanie najdokładniejszych danych cenowych dla każdej monety i tokena.
Konomi Oracle ma na celu dostarczanie najdokładniejszych danych cenowych dla każdej monety i tokena. Poniżej znajduje się artykuł badawczy na temat potencjału Konomi Oracle przed uruchomieniem.
Podsumowanie badań nad Konomi Oracle
Badanie koncentrowało się na czterech monetach BTC, ETH, DOT i SOL, aby przeanalizować, czy przy obecnych możliwościach Konomi Oracle może dokładnie i terminowo odzwierciedlać ruchy cen.
Jeśli chodzi o źródła danych, wybraliśmy wiarygodne dane godzinowe za ostatnie 3 miesiące tych czterech monet i łącznie 129 285 * 4 zestawy danych.
Jeśli chodzi o testowanie, przeprowadzamy analizę czasu agregacji i częstotliwości czasu między kanałami każdej monety. Tam:
Aby zapewnić pewność wyników, skróciliśmy czas agregacji do 30 minut, a wyniki pokazują, że ta zmiana nie ma wpływu na dokładność cen.
Źródła danych
W tym teście używamy danych minutowych z okresu od 21 czerwca 2021 do 18 września 2021 z Coinbase, CoinGecko, Uniswap i innych źródeł danych. Informacje o danych obejmują: czas, najwyższą cenę w ciągu jednej minuty, najniższą cenę w ciągu jednej minuty, cenę początkową, cenę końcową i wolumen obrotu.
Metody badawcze
Podstawowym algorytmem Konomi Oracle jest cena uśredniona w czasie (TWAP) . TWAP ma dwie główne zmienne: całkowity okres czasu i częstotliwość czasu między kanałami . Celem eksperymentu jest wyznaczenie optymalnych wartości tych dwóch głównych zmiennych na podstawie wyników eksperymentalnych.
Podstawowy wzór do obliczania TWAP Konomi Oracle to:
TWAP = (PriceCumulative2 — PriceCumulative) / (TimeStamp2 — Timestamp1）
Tam:
Badanie I: Wpływ czasu agregacji na dokładność cen
Zgodnie z algorytmem TWAP można zauważyć, że skrócenie czasu agregacji przyczyni się do dokładniejszego cytowania (cytowania). Jednak niezwykle krótki czas agregacji zwiększy koszty operacyjne, a wydajność obecnych łańcuchów publicznych nie może obsługiwać zbyt wysokiej częstotliwości agregacji. Dlatego w tym teście wybraliśmy czas agregacji odpowiednio 60 minut, 720 minut i 1440 minut.
Rysunek 2 przedstawia wyniki monety SOL w różnych czasach agregacji. Tam:
Powodem, dla którego wybraliśmy SOL jest to, że w porównaniu do innych monet podczas testu SOL ma największą zmienność i jest bardziej reprezentatywny.
Wyniki testu są zgodne z naszymi przewidywaniami, że krótszy czas agregacji może znacznie zwiększyć dokładność cen.
Ponieważ rynek Crypto jest bardzo zmienny, czas agregacji 720 minut i 1400 minut nie odzwierciedla dokładnie danych cenowych, gdy rynek jest bardzo niestabilny. Przy czasie agregacji 60 minut maksymalny błąd wynosi 5% i na podstawie algorytmu błędu może zostać automatycznie zmniejszony w krótkim czasie.
Rysunek 2: Porównanie czasu agregacji SOL dla 60 minut, 720 minut i 1440 minut
W kolejnym teście jeszcze bardziej skróciliśmy czas agregacji. Przy tej samej częstotliwości czasowej między kanałami porównujemy wydajność różnych czasów agregacji na tej samej monecie.
Rysunek 3: Porównanie czasu agregacji SOL dla 60 minut, 30 minut i 10 minut
Na rysunku 3:
Jak możemy zobaczyć:
Badanie II: Czy zwiększenie częstotliwości czasu między plikami danych poprawia dokładność Oracle?
W drugim badaniu czas agregacji pozostał niezmieniony, aby sprawdzić, czy skrócenie częstotliwości czasu między plikami danych znacząco poprawiło dokładność wyceny Oracle.
Wyniki uzyskane na czterech monetach BTC, ETH, DOT i SOL są takie same. Zmiany częstotliwości czasu między plikami danych nie mają znaczącego wpływu na dokładność cen.
Korzystając z SOL jako przykładu (rysunek 4), widzimy, że różnica między przewidywaną ceną a ceną odniesienia nie zmienia się, gdy częstotliwość czasowa między kanałami zmienia się w tym samym czasie agregacji.
Możemy więc założyć, że zwiększenie częstotliwości czasu między kanałami w tym samym czasie agregacji nie poprawia dokładności cen w Oracle.
Rysunek 4: Wpływ na cenę w oparciu o różnicę częstotliwości w czasie pomiędzy zasilaniem SOL
Wniosek
Dzięki naszym badaniom dochodzimy do wniosku, że:
Zarejestruj się i dołącz do poniższych grup i kanałów Coin98 Insights, aby porozmawiać z administratorami i innymi członkami społeczności:
Dowiedz się, w jaki sposób Proof of Work i Proof of Stake pomagają blockchainom uzgadniać prawidłowe transakcje, czym różnią się górnicy od walidatorów i na co powinni zwrócić uwagę początkujący.
Dowiedz się, czym jest strata nietrwała, dlaczego pule płynności AMM ją generują, jak opłaty wpływają na zwroty i jakie są praktyczne sposoby ograniczania ryzyka przed udostępnieniem płynności.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
Czy Twój przelew kryptowalut jest w trakcie realizacji? Dowiedz się, jak rozpoznać przeciążenie, sprawdzić hash transakcji, wybrać między oczekiwaniem a zastąpieniem i uniknąć kosztownych błędów.
Dowiedz się, czym kryptowaluty różnią się od tokenów, w tym na temat własności sieci, opłat, bezpieczeństwa, kontroli, przypadków użycia oraz tego, które aktywa odpowiadają różnym potrzebom.
Dowiedz się, jak alokować kryptowaluty według tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego, dywersyfikacji, depozytu, płynności i rebalancingu — bez polegania na uniwersalnej formule.
Dowiedz się, jak krok po kroku przeprowadzić audyt inteligentnego kontraktu projektu kryptowalutowego – od weryfikacji wdrożenia i mapowania uprawnień po testowanie logiki, uaktualnień i poprawek.
Zbuduj długoterminowy portfel kryptowalut, stosując strategię uwzględniającą ryzyko w zakresie alokacji, wyboru aktywów, przechowywania, dyscypliny zakupów, rebalansowania, ewidencji i zapobiegania oszustwom.
Dowiedz się, jak odczytywać dane łańcuchowe, śledzić portfele wielorybów, oceniać etykiety inteligentnych pieniędzy i oddzielać weryfikowalne fakty dotyczące łańcucha bloków od wniosków przed podjęciem działań na podstawie aktywności portfela.
Dowiedz się, dlaczego platformy kryptowalutowych kontraktów futures wyświetlają błąd „Niewystarczający depozyt zabezpieczający”, jak zdiagnozować przyczynę, bezpiecznie ją naprawić i uniknąć problemów z depozytem zabezpieczającym przed zawarciem kolejnej transakcji.
