Konomi Oracle już wkrótce: dostarczaj dokładne i terminowe dane cenowe

Konomi Oracle ma na celu dostarczanie najdokładniejszych danych cenowych dla każdej monety i tokena.

Konomi Oracle ma na celu dostarczanie najdokładniejszych danych cenowych dla każdej monety i tokena. Poniżej znajduje się artykuł badawczy na temat potencjału Konomi Oracle przed uruchomieniem.

Podsumowanie badań nad Konomi Oracle

Badanie koncentrowało się na czterech monetach BTC, ETH, DOT i SOL, aby przeanalizować, czy przy obecnych możliwościach Konomi Oracle może dokładnie i terminowo odzwierciedlać ruchy cen. 

Jeśli chodzi o źródła danych, wybraliśmy wiarygodne dane godzinowe za ostatnie 3 miesiące tych czterech monet i łącznie 129 285 * 4 zestawy danych. 

Jeśli chodzi o testowanie, przeprowadzamy analizę czasu agregacji i częstotliwości czasu między kanałami każdej monety. Tam:

• Czas agregacji: agreguje wszystkie punkty danych z jednego źródła w określonym przedziale czasu.
• Częstotliwość czasu: Częstotliwość czasu.
• Kanał: zaktualizowane dane ze źródła danych.

Aby zapewnić pewność wyników, skróciliśmy czas agregacji do 30 minut, a wyniki pokazują, że ta zmiana nie ma wpływu na dokładność cen.

Źródła danych

W tym teście używamy danych minutowych z okresu od 21 czerwca 2021 do 18 września 2021 z Coinbase, CoinGecko, Uniswap i innych źródeł danych. Informacje o danych obejmują: czas, najwyższą cenę w ciągu jednej minuty, najniższą cenę w ciągu jednej minuty, cenę początkową, cenę końcową i wolumen obrotu. 

Metody badawcze

Podstawowym algorytmem Konomi Oracle jest cena uśredniona w czasie (TWAP) . TWAP ma dwie główne zmienne: całkowity okres czasu i częstotliwość czasu między kanałami . Celem eksperymentu jest wyznaczenie optymalnych wartości tych dwóch głównych zmiennych na podstawie wyników eksperymentalnych.

Podstawowy wzór do obliczania TWAP Konomi Oracle to:

TWAP = (PriceCumulative2 — PriceCumulative) / (TimeStamp2 — Timestamp1）

Tam: 

• Cena skumulowana to cena skumulowana.
• TimeStamp to znacznik czasu.

Badanie I: Wpływ czasu agregacji na dokładność cen

Zgodnie z algorytmem TWAP można zauważyć, że skrócenie czasu agregacji przyczyni się do dokładniejszego cytowania (cytowania). Jednak niezwykle krótki czas agregacji zwiększy koszty operacyjne, a wydajność obecnych łańcuchów publicznych nie może obsługiwać zbyt wysokiej częstotliwości agregacji. Dlatego w tym teście wybraliśmy czas agregacji odpowiednio 60 minut, 720 minut i 1440 minut.

Rysunek 2 przedstawia wyniki monety SOL w różnych czasach agregacji. Tam: 

• Niebieska linia to standardowa cena uzyskana od Coinbase .
• Linia żółta to Czas agregacji 60 minut .
• Zielona linia to Czas agregacji 720 minut .
• Czerwona linia to czas agregacji 1400 minut . 

Powodem, dla którego wybraliśmy SOL jest to, że w porównaniu do innych monet podczas testu SOL ma największą zmienność i jest bardziej reprezentatywny. 

Wyniki testu są zgodne z naszymi przewidywaniami, że krótszy czas agregacji może znacznie zwiększyć dokładność cen. 

Ponieważ rynek Crypto jest bardzo zmienny, czas agregacji 720 minut i 1400 minut nie odzwierciedla dokładnie danych cenowych, gdy rynek jest bardzo niestabilny. Przy czasie agregacji 60 minut maksymalny błąd wynosi 5% i na podstawie algorytmu błędu może zostać automatycznie zmniejszony w krótkim czasie.

Rysunek 2: Porównanie czasu agregacji SOL dla 60 minut, 720 minut i 1440 minut

W kolejnym teście jeszcze bardziej skróciliśmy czas agregacji. Przy tej samej częstotliwości czasowej między kanałami porównujemy wydajność różnych czasów agregacji na tej samej monecie.

Rysunek 3: Porównanie czasu agregacji SOL dla 60 minut, 30 minut i 10 minut

Na rysunku 3: 

• Niebieska linia reprezentuje standardową cenę podaną przez Coinbase .
• Żółta linia pokazuje 10-minutową cenę agregacji .
• Zielona linia pokazuje 30-minutową cenę agregacji .
• Czerwona linia pokazuje 60-minutową cenę agregacji . 

Jak możemy zobaczyć:

• 10 -minutowa cena agregacji jest najbliższa rzeczywistej cenie , ale 10-minutowa cena agregacji jest zarówno droga, jak i mniej stabilna. 
• Dokładność 30 minut Cena agregacji jest wyższa niż 60 minut , ale niższa niż 10 minut , jednak w okresach dużej zmienności rynku cena agregacji będzie wyższa. 
• 60 - minutowa cena agregacji jest najmniej dokładna , ale w najbardziej niestabilnych sytuacjach rynkowych spread może być utrzymywany na poziomie 3% standardowej ceny, a koszty operacyjne również zostaną znacznie obniżone. 
• Co ważniejsze, 60-minutowa agregacja sprawi, że ruchy cenowe będą płynniejsze, zmniejszając prawdopodobieństwo, że złoczyńcy zaatakują sieć i zapłacą wyższą cenę za atakującego.  

Badanie II: Czy zwiększenie częstotliwości czasu między plikami danych poprawia dokładność Oracle?

W drugim badaniu czas agregacji pozostał niezmieniony, aby sprawdzić, czy skrócenie częstotliwości czasu między plikami danych znacząco poprawiło dokładność wyceny Oracle. 

Wyniki uzyskane na czterech monetach BTC, ETH, DOT i SOL są takie same. Zmiany częstotliwości czasu między plikami danych nie mają znaczącego wpływu na dokładność cen. 

Korzystając z SOL jako przykładu (rysunek 4), widzimy, że różnica między przewidywaną ceną a ceną odniesienia nie zmienia się, gdy częstotliwość czasowa między kanałami zmienia się w tym samym czasie agregacji. 

Możemy więc założyć, że zwiększenie częstotliwości czasu między kanałami w tym samym czasie agregacji nie poprawia dokładności cen w Oracle.

Rysunek 4: Wpływ na cenę w oparciu o różnicę częstotliwości w czasie pomiędzy zasilaniem SOL

Wniosek

Dzięki naszym badaniom dochodzimy do wniosku, że:

• Krótszy czas agregacji może poprawić dokładność cen.
• Czas agregacji 60 minut może poprawić stabilność cen o około 3% w porównaniu do 10 minut.
• Biorąc pod uwagę koszty operacyjne i inne czynniki, zdecydowaliśmy się ustawić czas agregacji Konomi Oracle dla zwykłych monet i tokenów na 60 minut.
• Zmiana częstotliwości czasu między plikami danych nie wpływa znacząco na dokładność następujących cen w ustalonym czasie agregacji.

Zarejestruj się i dołącz do poniższych grup i kanałów Coin98 Insights, aby porozmawiać z administratorami i innymi członkami społeczności:

• Telegram czatu grupowego: t.me/Coin98Insights_Chat
• Kanał telegramu: t.me/Coin98Insights
• Youtube: youtube.com/coin98
• Grupa Facebook: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Twitter: twitter.com/Coin98Insights