Konomi Oracle va veni în curând: furnizați date precise și la timp despre preț

Konomi Oracle este conceput pentru a oferi cele mai precise date de preț pentru fiecare monedă și token.

Konomi Oracle este conceput pentru a oferi cele mai precise date de preț pentru fiecare monedă și token. Mai jos este o lucrare de cercetare despre potențialul Konomi Oracle înainte de lansare.

Rezumat al cercetării pe Konomi Oracle

Studiul sa concentrat pe patru monede BTC, ETH, DOT și SOL pentru a analiza dacă, cu capacitățile sale actuale, Konomi Oracle poate reflecta mișcările prețurilor cu acuratețe și în timp util. 

În ceea ce privește sursele de date, am selectat date orare fiabile pentru ultimele 3 luni ale acestor patru monede și am totalizat 129.285 * 4 seturi de date. 

În ceea ce privește testarea, efectuăm analiza timpului de agregare și frecvenței timpului între fluxurile fiecărei monede. Acolo:

• Timp de agregare: cumulează toate punctele de date dintr-o singură sursă pentru o anumită perioadă de timp.
• Frecvența timpului: Frecvența timpului.
• Feed: date actualizate din sursa de date.

Pentru a asigura certitudinea rezultatelor, am redus timpul de agregare la 30 de minute, iar rezultatele arată că acuratețea prețului nu este afectată de această modificare.

Surse de date

În acest test, folosim date minute din 21 iunie 2021 - 18 septembrie 2021 de la Coinbase, CoinGecko, Uniswap și alte surse de date. Informațiile de date includ: timpul, prețul cel mai mare într-un minut, prețul cel mai mic într-un minut, prețul de pornire, prețul final și volumul de tranzacționare. 

Metode de cercetare

Algoritmul de bază al Konomi Oracle este prețul mediu în timp (TWAP) . TWAP are două variabile principale: Perioada de timp totală și Frecvența de timp între fluxuri . Scopul experimentului este de a determina valorile optime ale acestor două variabile principale pe baza rezultatelor experimentale.

Formula de bază pentru calcularea TWAP a Konomi Oracle este:

TWAP = (PriceCumulative2 - PriceCumulative) / (TimeStamp2 - Timestamp1)

Acolo: 

• PriceCumulative este prețul cumulat.
• TimeStamp este un timestamp.

Studiul I: Efectul timpului de agregare asupra acurateței prețului

Conform algoritmului TWAP, se poate observa că scăderea timpului de agregare va ajuta cotația (cotația) mai precis. Cu toate acestea, Timpul de Agregare extrem de scurt va crește costurile de operare, iar performanța Lanțurilor Publice actuale nu poate suporta frecvența prea mare a Agregării. Prin urmare, în acest test am ales Timpul de agregare de 60 de minute, 720 de minute și, respectiv, 1.440 de minute.

Figura 2 arată rezultatele monedei SOL la diferiți timpi de agregare. Acolo: 

• Linia albastră este prețul standard obținut de la Coinbase .
• Linia galbenă este Timpul de agregare 60 de minute .
• Linia verde este Timpul de agregare 720 minute .
• Linia roșie este Timpul de agregare 1.400 de minute . 

Motivul pentru care am ales SOL este că, în comparație cu alte monede, în timpul testului SOL are cea mai mare volatilitate și este mai reprezentativ. 

Rezultatele testului sunt în conformitate cu predicția noastră că un timp de agregare mai scurt poate crește semnificativ acuratețea prețului. 

Deoarece piața Crypto este foarte volatilă, timpul de agregare 720 de minute și 1400 de minute nu reflectă cu acuratețe datele despre preț atunci când piața este foarte volatilă. Cu timpul de agregare 60 minute, eroarea maximă este de 5% și pe baza algoritmului de eroare poate fi redusă automat într-o perioadă scurtă de timp.

Figura 2: Comparația timpului de agregare SOL pentru 60 de minute, 720 de minute și 1440 de minute

În următorul test, am scurtat și mai mult timpul de agregare. Cu aceeași frecvență de timp între fluxuri, comparăm performanța timpului de agregare diferit în aceeași monedă.

Figura 3: Comparația timpului de agregare SOL pentru 60 de minute, 30 de minute și 10 minute

În figura 3: 

• Linia albastră reprezintă prețul standard oferit de Coinbase .
• Linia galbenă arată prețul de agregare pe 10 minute .
• Linia verde arată prețul de agregare de 30 de minute .
• Linia roșie arată prețul de agregare pe 60 de minute . 

Așa cum putem vedea:

• Prețul de agregare de 10 minute este cel mai apropiat de prețul real , dar prețul de agregare de 10 minute este atât scump, cât și mai puțin stabil. 
• Precizie de 30 de minute Prețul de agregare este mai mare de 60 de minute , dar mai mic de 10 minute , cu toate acestea, în perioadele de volatilitate ridicată a pieței, prețul de agregare va fi mai mare. 
• Prețul de agregare de 60 de minute este cel mai puțin precis , dar în cele mai volatile situații de piață, spread-ul poate fi menținut la 3% din prețul standard, iar costurile de operare vor fi, de asemenea, reduse semnificativ. 
• Mai important, agregarea în 60 de minute va face mișcările prețurilor mai ușoare, reducând posibilitatea ca băieții răi să atace rețeaua și să plătească un preț mai mare pentru atacator.  

Cercetare II: Creșterea frecvenței timpului între fluxuri îmbunătățește acuratețea Oracle?

În al doilea studiu, am păstrat timpul de agregare neschimbat pentru a vedea dacă reducerea frecvenței de timp între fluxuri a îmbunătățit semnificativ acuratețea prețurilor Oracle. 

Rezultatele obținute pe patru monede BTC, ETH, DOT și SOL sunt aceleași. Modificările frecvenței de timp între fluxuri nu au un impact semnificativ asupra acurateței prețurilor. 

Folosind SOL ca exemplu (Figura 4), putem observa că diferența dintre prețul prezis și prețul de referință nu se modifică atunci când Frecvența de timp între Feeduri se modifică în același timp de agregare. 

Deci putem presupune că creșterea frecvenței de timp între fluxuri în același timp de agregare nu îmbunătățește acuratețea prețului în Oracle.

Figura 4: Impactul asupra prețului pe baza diferenței de timp și frecvență între Feed-ul SOL

Concluzie

Prin studiile noastre, ajungem la concluzia că:

• Timpul de agregare mai scurt poate îmbunătăți acuratețea prețului.
• Timpul de agregare 60 de minute poate îmbunătăți stabilitatea prețurilor cu aproximativ 3% față de 10 minute.
• Luând în considerare costurile de operare și alți factori, am decis să setăm Konomi Oracle Aggregation Time pentru monedele și jetoanele obișnuite la 60 de minute.
• Modificarea frecvenței timpului între fluxuri nu afectează în mod semnificativ acuratețea următoarelor prețuri într-un timp fix de agregare.

Vă rugăm să vă înregistrați și să vă alăturați grupurilor și canalelor Coin98 Insights de mai jos pentru a discuta cu administratorii și cu alți membri ai comunității:

• Chat de grup Telegram: t.me/Coin98Insights_Chat
• Canal Telegram: t.me/Coin98Insights
• Youtube: youtube.com/coin98
• Grup Facebook: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Twitter: twitter.com/Coin98Insights