Konomi Oracle предназначен для предоставления наиболее точных данных о ценах для каждой монеты и токена.
Konomi Oracle предназначен для предоставления наиболее точных данных о ценах для каждой монеты и токена. Ниже представлен исследовательский документ о потенциале Konomi Oracle перед запуском.
Резюме исследования Konomi Oracle
Исследование было сосредоточено на четырех монетах BTC, ETH, DOT и SOL, чтобы проанализировать, может ли Konomi Oracle с его текущими возможностями точно и своевременно отражать движение цен.
Что касается источников данных, мы выбрали надежные почасовые данные за последние 3 месяца этих четырех монет и составили 129 285 * 4 набора данных.
Что касается тестирования, мы проводим анализ времени агрегации и частоты времени между потоками каждой монеты. Там:
Чтобы обеспечить достоверность результатов, мы сократили время агрегирования до 30 минут, и результаты показывают, что это изменение не влияет на точность цены.
Источники данных
В этом тесте мы используем минутные данные с 21 июня 2021 г. по 18 сентября 2021 г. из Coinbase, CoinGecko, Uniswap и других источников данных. Информация о данных включает в себя: время, максимальную цену за одну минуту, самую низкую цену за одну минуту, начальную цену, конечную цену и объем торгов.
Методы исследования
В основе алгоритма Konomi Oracle лежит средняя по времени цена (TWAP) . TWAP имеет две основные переменные: общий период времени и периодичность времени между фидами . Целью эксперимента является определение оптимальных значений этих двух основных переменных на основе результатов эксперимента.
Основная формула для расчета TWAP Konomi Oracle:
TWAP = (Совокупная цена2 - Суммарная цена) / (Отметка времени2 - Отметка времени1)
Там:
Исследование I: влияние времени агрегации на точность цен
По алгоритму TWAP видно, что уменьшение Aggregation Time поможет котировке (котировке) точнее. Однако чрезвычайно короткое время агрегации увеличит эксплуатационные расходы, а производительность текущих публичных цепей не может поддерживать слишком высокую частоту агрегации. Поэтому в этом тесте мы выбрали время агрегации 60 минут, 720 минут и 1440 минут соответственно.
На рисунке 2 показаны результаты монеты SOL в разное время агрегации. Там:
Причина, по которой мы выбрали SOL, заключается в том, что по сравнению с другими монетами во время теста SOL имеет самую высокую волатильность и является более репрезентативной.
Результаты теста соответствуют нашему прогнозу о том, что более короткое время агрегации может значительно повысить точность цены.
Поскольку рынок криптовалют очень волатилен, время агрегирования 720 минут и 1400 минут не точно отражает данные о ценах, когда рынок очень волатильный. При времени агрегации 60 минут максимальная ошибка составляет 5%, и на основе алгоритма ошибки может быть автоматически уменьшена за короткий промежуток времени.
Рисунок 2: Сравнение времени агрегации SOL для 60 минут, 720 минут и 1440 минут
В следующем тесте мы еще больше сократили время агрегации. При одинаковой временной частоте между потоками мы сравниваем производительность разного времени агрегации в одной и той же монете.
Рисунок 3: Сравнение времени агрегации SOL для 60 минут, 30 минут и 10 минут
На рисунке 3:
Как мы можем видеть:
Исследование II: повышает ли точность Oracle увеличение временной частоты между потоками данных?
Во втором исследовании мы сохранили время агрегации без изменений, чтобы увидеть, значительно ли снижение частоты времени между фидами улучшит точность ценообразования Oracle.
Результаты, полученные на четырех монетах BTC, ETH, DOT и SOL, совпадают. Изменения временной частоты между фидами не оказывают существенного влияния на точность цены.
Используя SOL в качестве примера (рис. 4), мы видим, что разница между прогнозируемой ценой и эталонной ценой не меняется, когда частота времени между потоками изменяется в течение одного и того же времени агрегации.
Таким образом, мы можем предположить, что увеличение временной частоты между фидами в одно и то же время агрегации не улучшает точность цен в Oracle.
Рисунок 4: Влияние на цену, основанное на разнице во времени и частоте между Feed of SOL
Вывод
В результате наших исследований мы пришли к выводу, что:
Пожалуйста, зарегистрируйтесь и присоединитесь к группам и каналам Coin98 Insights ниже, чтобы обсудить с администраторами и другими членами сообщества:
Узнайте, как Proof of Work и Proof of Stake помогают блокчейнам согласовывать действительные транзакции, чем отличаются майнеры и валидаторы, и на что следует обращать внимание новичкам.
Узнайте, что такое непостоянные убытки, почему пулы ликвидности AMM их создают, как комиссии влияют на доходность и как практически снизить риск, прежде чем предоставлять ликвидность.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
Is your crypto transfer pending? Learn how to identify congestion, check the transaction hash, choose between waiting and replacing, and avoid costly mistakes.
Узнайте, чем криптовалютные монеты отличаются от токенов, включая принадлежность к сети, комиссии, безопасность, контроль, варианты использования и то, какой актив подходит для разных потребностей.
Узнайте, как распределять криптовалюту в зависимости от допустимого уровня риска, временного горизонта, диверсификации, хранения, ликвидности и ребалансировки — без использования универсальной формулы.
Узнайте, как шаг за шагом провести аудит смарт-контракта криптопроекта, начиная с проверки развертывания и сопоставления разрешений и заканчивая тестированием логики, обновлений и исправлений.
Создайте долгосрочный криптовалютный инвестиционный портфель, используя подход, ориентированный на снижение рисков, включающий распределение активов, выбор активов, хранение, дисциплину покупок, ребалансировку, ведение учета и предотвращение мошенничества.
Узнайте, как читать данные блокчейна, отслеживать кошельки крупных вкладчиков, оценивать метки «умных денег» и отделять проверяемые факты блокчейна от логических выводов, прежде чем принимать решения на основе активности в кошельке.
Learn why crypto futures platforms show an “Insufficient Margin” error, how to diagnose the cause, fix it safely, and avoid margin problems before placing your next trade.
