Скоро появится Konomi Oracle: предоставьте точные и своевременные данные о ценах

Konomi Oracle предназначен для предоставления наиболее точных данных о ценах для каждой монеты и токена.

Konomi Oracle предназначен для предоставления наиболее точных данных о ценах для каждой монеты и токена. Ниже представлен исследовательский документ о потенциале Konomi Oracle перед запуском.

Резюме исследования Konomi Oracle

Исследование было сосредоточено на четырех монетах BTC, ETH, DOT и SOL, чтобы проанализировать, может ли Konomi Oracle с его текущими возможностями точно и своевременно отражать движение цен. 

Что касается источников данных, мы выбрали надежные почасовые данные за последние 3 месяца этих четырех монет и составили 129 285 * 4 набора данных. 

Что касается тестирования, мы проводим анализ времени агрегации и частоты времени между потоками каждой монеты. Там:

• Время агрегирования: агрегирует все точки данных из одного источника за определенный период времени.
• Частота времени: Частота времени.
• Фид: обновленные данные из источника данных.

Чтобы обеспечить достоверность результатов, мы сократили время агрегирования до 30 минут, и результаты показывают, что это изменение не влияет на точность цены.

Источники данных

В этом тесте мы используем минутные данные с 21 июня 2021 г. по 18 сентября 2021 г. из Coinbase, CoinGecko, Uniswap и других источников данных. Информация о данных включает в себя: время, максимальную цену за одну минуту, самую низкую цену за одну минуту, начальную цену, конечную цену и объем торгов. 

Методы исследования

В основе алгоритма Konomi Oracle лежит средняя по времени цена (TWAP) . TWAP имеет две основные переменные: общий период времени и периодичность времени между фидами . Целью эксперимента является определение оптимальных значений этих двух основных переменных на основе результатов эксперимента.

Основная формула для расчета TWAP Konomi Oracle:

TWAP = (Совокупная цена2 - Суммарная цена) / (Отметка времени2 - Отметка времени1)

Там: 

• PriceCumulative — совокупная цена.
• TimeStamp — это временная метка.

Исследование I: влияние времени агрегации на точность цен

По алгоритму TWAP видно, что уменьшение Aggregation Time поможет котировке (котировке) точнее. Однако чрезвычайно короткое время агрегации увеличит эксплуатационные расходы, а производительность текущих публичных цепей не может поддерживать слишком высокую частоту агрегации. Поэтому в этом тесте мы выбрали время агрегации 60 минут, 720 минут и 1440 минут соответственно.

На рисунке 2 показаны результаты монеты SOL в разное время агрегации. Там: 

• Синяя линия — это стандартная цена, полученная от Coinbase .
• Желтая линия — время агрегации 60 минут .
• Зеленая линия — время агрегации 720 минут .
• Красная линия — время агрегации 1400 минут . 

Причина, по которой мы выбрали SOL, заключается в том, что по сравнению с другими монетами во время теста SOL имеет самую высокую волатильность и является более репрезентативной. 

Результаты теста соответствуют нашему прогнозу о том, что более короткое время агрегации может значительно повысить точность цены. 

Поскольку рынок криптовалют очень волатилен, время агрегирования 720 минут и 1400 минут не точно отражает данные о ценах, когда рынок очень волатильный. При времени агрегации 60 минут максимальная ошибка составляет 5%, и на основе алгоритма ошибки может быть автоматически уменьшена за короткий промежуток времени.

Рисунок 2: Сравнение времени агрегации SOL для 60 минут, 720 минут и 1440 минут

В следующем тесте мы еще больше сократили время агрегации. При одинаковой временной частоте между потоками мы сравниваем производительность разного времени агрегации в одной и той же монете.

Рисунок 3: Сравнение времени агрегации SOL для 60 минут, 30 минут и 10 минут

На рисунке 3: 

• Синяя линия представляет собой стандартную цену, предоставленную Coinbase .
• Желтая линия показывает 10-минутную цену агрегации .
• Зеленая линия показывает 30-минутную цену агрегирования .
• Красная линия показывает 60-минутную цену агрегации . 

Как мы можем видеть:

• Цена 10-минутного агрегирования наиболее близка к реальной цене , но цена 10-минутного агрегирования дороже и менее стабильна. 
• Точность 30 минут Цена агрегации выше, чем 60 минут , но меньше, чем 10 минут , однако в периоды высокой волатильности рынка цена агрегации будет выше. 
• Цена 60-минутного агрегирования является наименее точной , но в самых волатильных рыночных ситуациях спред может быть сохранен на уровне 3% от стандартной цены, а операционные расходы также будут значительно снижены. 
• Что еще более важно, 60-минутная агрегация сделает движения цен более плавными, уменьшив вероятность того, что плохие парни атакуют сеть и заплатят более высокую цену за злоумышленника.  

Исследование II: повышает ли точность Oracle увеличение временной частоты между потоками данных?

Во втором исследовании мы сохранили время агрегации без изменений, чтобы увидеть, значительно ли снижение частоты времени между фидами улучшит точность ценообразования Oracle. 

Результаты, полученные на четырех монетах BTC, ETH, DOT и SOL, совпадают. Изменения временной частоты между фидами не оказывают существенного влияния на точность цены. 

Используя SOL в качестве примера (рис. 4), мы видим, что разница между прогнозируемой ценой и эталонной ценой не меняется, когда частота времени между потоками изменяется в течение одного и того же времени агрегации. 

Таким образом, мы можем предположить, что увеличение временной частоты между фидами в одно и то же время агрегации не улучшает точность цен в Oracle.

Рисунок 4: Влияние на цену, основанное на разнице во времени и частоте между Feed of SOL

Вывод

В результате наших исследований мы пришли к выводу, что:

• Более короткое время агрегации может повысить точность цен.
• Время агрегации 60 минут может повысить стабильность цен примерно на 3% по сравнению с 10 минутами.
• Учитывая эксплуатационные расходы и другие факторы, мы решили установить время агрегации Konomi Oracle для обычных монет и токенов на 60 минут.
• Изменение временной частоты между фидами не оказывает существенного влияния на точность следующих цен в фиксированное время агрегации.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь и присоединитесь к группам и каналам Coin98 Insights ниже, чтобы обсудить с администраторами и другими членами сообщества:

• Групповой чат Telegram: t.me/Coin98Insights_Chat
• Канал Telegram: t.me/Coin98Insights
• Ютуб: youtube.com/coin98
• Группа в Facebook: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Твиттер: twitter.com/Coin98Insights