Konomi Oracle เร็วๆ นี้: ให้ข้อมูลราคาที่ถูกต้องและทันเวลา

Konomi Oracle ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลราคาที่ถูกต้องที่สุดสำหรับแต่ละเหรียญและโทเค็น

Konomi Oracle ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลราคาที่ถูกต้องที่สุดสำหรับแต่ละเหรียญและโทเค็น ด้านล่างนี้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของ Konomi Oracle ก่อนการเปิดตัว

สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับ Konomi Oracle

การศึกษามุ่งเน้นไปที่สี่เหรียญ BTC, ETH, DOT และ SOL เพื่อวิเคราะห์ว่าด้วยความสามารถในปัจจุบัน Konomi Oracle สามารถสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีหรือไม่ 

ในแง่ของแหล่งข้อมูล เราเลือกข้อมูลรายชั่วโมงที่น่าเชื่อถือสำหรับ 3 เดือนสุดท้ายของเหรียญทั้งสี่นี้ และรวมชุดข้อมูลทั้งหมด 129,285 * 4 ชุด 

ในแง่ของการทดสอบ เราทำการ วิเคราะห์ เวลารวมและความถี่ ของเวลา ระหว่างฟีดของแต่ละเหรียญ ในนั้น:

• เวลารวม: รวมจุดข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งเดียวสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ
• ความถี่ของเวลา :ความถี่ของเวลา
• ฟีด:อัปเดตข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

เพื่อให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจน เราจึงลดเวลาในการรวมเป็น 30 นาที และผลลัพธ์ก็แสดงว่าความถูกต้องของราคาไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้

แหล่งข้อมูล

ในการทดสอบนี้ เราใช้ข้อมูลนาทีจาก 21 มิถุนายน 2021 - 18 กันยายน 2021 จาก Coinbase, CoinGecko, Uniswap และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลรวมถึง: เวลา ราคาสูงสุดในหนึ่งนาที ราคาต่ำสุดในหนึ่งนาที ราคาเริ่มต้น ราคาสิ้นสุด และปริมาณการซื้อขาย 

วิธีการวิจัย

อัลกอริทึมพื้นฐานของ Konomi Oracle คือราคาเฉลี่ยตามเวลา (TWAP ) TWAP มีตัวแปรหลัก 2 ตัว ได้แก่Total-Time Periodและ Time Frequency ระหว่างFeeds วัตถุประสงค์ของการทดลองคือการกำหนดค่าที่เหมาะสมที่สุดของตัวแปรหลักทั้งสองนี้ตามผลการทดลอง

สูตรพื้นฐานสำหรับการคำนวณ TWAP ของ Konomi Oracle คือ:

TWAP = (PriceCumulative2 - PriceCumulative) / (TimeStamp2 - Timestamp1)

ในนั้น: 

• PriceCumulative คือ ราคาสะสม
• TimeStamp เป็นการประทับเวลา

การศึกษาที่ 1: ผลกระทบของเวลารวมต่อความถูกต้องของราคา

ตามอัลกอริทึม TWAP จะเห็นได้ว่าการลดเวลาในการรวบรวมจะช่วยให้ใบเสนอราคา (ใบเสนอราคา) แม่นยำยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เวลารวมที่สั้นมากจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และประสิทธิภาพของ Public Chains ปัจจุบันไม่สามารถรองรับการรวมความถี่ที่สูงเกินไป ดังนั้นในการทดสอบนี้ เราจึงเลือกเวลารวม 60 นาที 720 นาที และ 1,440 นาทีตามลำดับ

รูปที่ 2 แสดงผลของ เหรียญ SOLในช่วงเวลาต่างๆ ของการรวมตัว ในนั้น: 

• เส้นสีน้ำเงินคือราคามาตรฐานที่ได้รับจากCoinbase
• เส้น สีเหลืองคือ เวลารวม60นาที
• เส้น สีเขียวคือ เวลารวม720นาที
• เส้น สีแดงคือ เวลารวม1,400นาที 

เหตุผลที่เราเลือก SOL คือเมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญอื่นๆ ในระหว่างการทดสอบ SOL มีความผันผวนสูงสุดและเป็นตัวแทนมากกว่า 

ผลการทดสอบสอดคล้องกับการคาดการณ์ของเราว่าเวลาในการรวมที่สั้นลงสามารถเพิ่มความถูกต้องของราคาได้อย่างมาก 

เนื่องจากตลาด Cryptoมีความผันผวนสูง เวลารวม 720 นาทีและ 1400 นาทีจึงไม่สะท้อนข้อมูลราคาอย่างแม่นยำเมื่อตลาดมีความผันผวนสูง ด้วยเวลารวม 60 นาที ข้อผิดพลาดสูงสุดคือ 5% และตามอัลกอริธึมข้อผิดพลาดจะลดลงโดยอัตโนมัติในระยะเวลาอันสั้น

รูปที่ 2: เปรียบเทียบ SOL Aggregation Time สำหรับ 60 นาที 720 นาที และ 1440 นาที

ในการทดสอบครั้งถัดไป เราได้ลดระยะเวลารวมให้สั้นลงอีก ด้วยความถี่เวลาเดียวกันระหว่างฟีด เราเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเวลารวมที่ต่างกันในเหรียญเดียวกัน

รูปที่ 3: เปรียบเทียบ SOL Aggregation Time สำหรับ 60 นาที 30 นาที 10 นาที

ในรูปที่ 3: 

• เส้นสีน้ำเงินแสดงถึงราคามาตรฐานที่Coinbase มอบให้
• เส้น สีเหลืองแสดง ราคา รวม10 นาที
• เส้น สีเขียวแสดง ราคา รวม30 นาที
• เส้น สีแดงแสดง ราคา รวม  60 นาที

อย่างที่เราเห็น:

• ราคารวม 10 นาทีนั้นใกล้เคียงกับราคาจริงมากที่สุด แต่ราคารวม 10 นาทีนั้นทั้งแพงและเสถียรน้อยกว่า 
• ความแม่นยำ30 นาที ราคารวมสูงกว่า 60 นาทีแต่ต่ำกว่า 10 นาทีอย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนสูง ราคารวมจะสูงขึ้น 
• ราคารวม 60 นาทีมีความแม่นยำน้อยที่สุดแต่ในสถานการณ์ตลาดที่มีความผันผวนมากที่สุด สเปรดสามารถรักษาไว้ที่ 3% ของราคามาตรฐานและต้นทุนการดำเนินงานจะลดลงอย่างมากเช่นกัน 
• ที่สำคัญกว่านั้น การรวม 60 นาทีจะทำให้การเคลื่อนไหวของราคาราบรื่นขึ้น ลดโอกาสที่ผู้ร้ายจะโจมตีเครือข่ายและจ่ายราคาที่สูงขึ้นสำหรับผู้โจมตี  

การวิจัย II: การเพิ่มความถี่ของเวลาระหว่างฟีดช่วยปรับปรุงความแม่นยำของ Oracle หรือไม่

ในการศึกษาครั้งที่สอง เรารักษาเวลารวมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อดูว่าการลดความถี่ของเวลาระหว่างฟีดช่วยปรับปรุงความถูกต้องของราคาของ Oracle อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ 

ผลลัพธ์ที่ได้จากสี่เหรียญ BTC, ETH, DOT และ SOL เหมือนกัน การเปลี่ยนแปลงความถี่ของเวลาระหว่างฟีดไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความถูกต้องของราคา 

การใช้ SOL เป็นตัวอย่าง (รูปที่ 4) เราจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดการณ์และราคาเปรียบเทียบจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อความถี่ของเวลาระหว่างฟีดเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลารวมเดียวกัน 

ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าการเพิ่มความถี่ของเวลาระหว่างฟีดในช่วงเวลารวมเดียวกันไม่ได้ปรับปรุงความถูกต้องของราคาใน Oracle

รูปที่ 4: ผลกระทบต่อราคาตามความแตกต่างของความถี่เวลาระหว่างฟีดของ SOL

บทสรุป

จากการศึกษาของเรา เราสรุปได้ว่า:

• เวลารวมที่สั้นลงสามารถปรับปรุงความถูกต้องของราคาได้
• เวลารวม 60 นาทีสามารถปรับปรุงความเสถียรของราคาได้ประมาณ 3% เมื่อเทียบกับ 10 นาที
• เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและปัจจัยอื่นๆ เราตัดสินใจตั้งค่า Konomi Oracle Aggregation Time สำหรับเหรียญและโทเค็นปกติเป็น 60 นาที
• การเปลี่ยนแปลงความถี่ของเวลาระหว่างฟีดไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความถูกต้องของราคาต่อไปนี้ในช่วงเวลารวมคงที่

โปรดลงทะเบียนและเข้าร่วมกลุ่มและช่องทาง Coin98 Insights ด้านล่างเพื่อหารือกับผู้ดูแลระบบและสมาชิกชุมชนอื่นๆ:

• แชทเป็นกลุ่ม โทรเลข: t.me/Coin98Insights_Chat
• ช่องโทรเลข: t.me/Coin98Insights
• Youtube: youtube.com/coin98
• เฟสบุ๊คกลุ่ม: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Twitter: twitter.com/Coin98Insights