Что такое грид-трейдинг? Как получить прибыль от торговли сеткой на боковом рынке

Через некоторое время ищем ответ на вопрос: Как заработать на боковом рынке? Я нашел стратегию под названием Grid Trading. Это стратегия, разработанная на рынке Forex. Итак, на крипторынке стратегия

Через некоторое время ищем ответ на вопрос: Как заработать на боковом рынке? Я нашел стратегию под названием Grid Trading.

Это стратегия, разработанная на рынке Forex.

Итак, как эта стратегия будет работать на рынке криптовалют? Сегодня я узнаю с вами, ребята, об этой Grid Trading.

Что такое грид-трейдинг?

Grid Trading — это торговая стратегия, основанная на движении цены по заданной сетке.

Эта стратегия довольно популярна и, вероятно, не слишком странна для тех из вас, кто участвовал в рынке Forex и фондовом рынке.

В целом техника Grid Trading работает на движении цены на боковом рынке.

Он будет выполнять размещение ордеров на покупку/продажу по определенным ценам. Эта цена находится в ценовом диапазоне, который был определен с самого начала.

Проще говоря, в стратегии Grid Trading капитал будет разделен на каждый интервал сетки. Трейдеры размещают ордера на покупку и продажу на определенных уровнях сетки.

Рыночные цены имеют только два направления вверх и вниз (Боковое состояние – это тоже когда рынок движется вверх и вниз, но с небольшим отрывом).

Суть этой стратегии заключается в том, чтобы «купить дешево и продать дорого», чтобы получить прибыль, даже если рынок не очень волатилен.

Как получить прибыль от торговли сеткой на боковом рынке

Метод Grid Trading требует от нас непрерывного выполнения ордеров на покупку/продажу каждый раз, когда изменения цены пересекают предопределенные сетки.

Трейдеру, который доступен 24/7, потребуется много времени и усилий, чтобы дождаться цены, а затем разместить ордер. Поэтому этот метод часто используется с Bot.

Как работает метод Grid Trading

Начиная с этого раздела и далее, я буду использовать Grid Trading Bot, чтобы описать вам пример.

Чтобы проиллюстрировать этот механизм, я возьму пример с парой BTC/USDT. На графике выше показана цена BTC , взятая из Tradingview.

В паре BTC/USDT:

• BTC: базовая валюта
• USDT: валюта котировки

Наша цель при применении этого метода — увеличить количество USDT (котируемая валюта), покупая BTC (базовую валюту) по низкой цене и продавая BTC по высокой цене.

После выбора ценового диапазона Sideway я установил Setup для GridTradingBot со следующими значениями:

• Высокая цена: 4200 долларов.
• Низкая цена: $3300
• Количество сеток: 10
• Сумма на сетку: 0,05 BTC
• Уровень сетки (установленные точки) будет: 4200 долларов США 4100 долларов США 4000 долларов США 3900 долларов США 3800 долларов США 3700 долларов США 3600 долларов США 3500 долларов США 3400 долларов США 3300 долларов США 3200 долларов США 3100 долларов США

Бот начал запускаться на [СТАРТ] , сейчас цена составляет 4200 долларов США за 1 BTC.

Где цена ниже.

• Прямо сейчас ордер на покупку [1] размещен на уровне 4100 долларов США.
• Когда цена опускается до 4100 долларов, исполняется ордер на покупку [1]. Это означает, что бот использовал ваш USDT для покупки 0,05 BTC по цене 4100 долларов США за 1 BTC. Ваши общие активы увеличились на 0,05 BTC (только что купили) и уменьшились на 205 долларов США (0,05 * 4100 долларов США, использованных для покупки BTC). 2] установлен в размере 4000 долларов.
• Цена продолжает снижаться, ордер на покупку [2] исполняется. Это означает, что бот использовал USDT для покупки 0,05 BTC по цене 4000 долларов США за 1 BTC. Общие активы увеличились на 0,05 BTC (только что купленные) и уменьшились на 200 долларов (0,05 * 4000) USDT, использованных для покупки BTC. Также в это время. Ордер на продажу [2] установлен на уровне 4100 долларов США, а Ордер на покупку [3] установлен на уровне 3900 долларов США.
• . . .

В случае повышения цены

Учитывая , что в момент маркировки B, как показано на рисунке, цена начала двигаться вверх от отметки 3800 долларов:

• Как только цена достигает 3800 долларов, размещается ордер на продажу [1].
• Цена поднимается до 3900 долларов, ордер на продажу [1] исполняется. То есть 0,05 BTC продаются по цене 3900 долларов США за 1 BTC. Общие активы уменьшились на 0,05 BTC и увеличились на 195 долларов США (0,05 * 3900) из-за простой продажи 0,05 BTC за 195 долларов США, в то время как ордер на продажу [2] установлен на уровне 4000 долларов США, а ордер на покупку [1] установлен на уровне 3800 долларов США.
• Цена пошла вверх и коснулась 4000 долларов, ордер на продажу [2] был исполнен. Ваш общий баланс уменьшился на 0,05 BTC и увеличился на 200 долларов (4000*0,05), поскольку вы только что продали 0,05 BTC за 200 долларов. по цене 3900 долларов.
• . . .

Точно так же, когда цена продолжает двигаться вверх и вниз в пределах установленного ценового диапазона (от 4200 до 3300 долларов США), совпадающие ордера на покупку и продажу помогут увеличить общие активы USDT (котируемая валюта).

Лучшее объяснение особого случая Grid = 2

Хорошо, может быть, некоторые из вас все еще не понимают, как работает грид-трейдинг в целом.

В этом разделе я возьму пример наиболее частного случая в этом методе торговли GridGrid.

• Торговая пара: OST/BTC
• Количество сеток (сетка): 2
• Высокая цена (H): 0,00000640
• Низкая цена (л): 0,00000604
• Время начать применять метод Grid Trading в [СТАРТ].

Общая сумма для присоединения к сети составляет 1000 OST. На момент СТАРТа только BTC, OST еще нет.

• В (1): вы используете 0,00604 BTC для покупки 1000 OST.
• В (2): Вы продаете 1000 OST и получаете 0,0064 BTC => прибыль 0,00036 BTC.
• В (3): вы используете 0,00604 BTC для покупки 1000 OST.
• В (4): Вы продаете 1000 OST и получаете 0,0064 BTC => прибыль 0,00036 BTC.
• В (5): вы используете 0,00604 BTC, чтобы купить 1000 OST.
• В (6): вы продаете 1000 OST и получаете 0,0064 BTC => прибыль 0,00036 BTC.
• В (7): вы используете 0,00604 BTC для покупки 1000 OST.

Пожалуйста, смотрите подробности в таблице ниже.

Итак, в конце ордера (7) мы имеем 1000 OST и теряем 0,00496 BTC по сравнению со временем START. Так это потеря?

НЕ!

Если продать это количество 1000 OST по текущей цене 0,00000604 BTC за 1 OST, у нас будет 0,00604 BTC. Всего BTC составляет 0,00604-0,00496 = 0,00108 BTC.

Это наша прибыль до момента (7) При таком движении цены прибыль будет увеличиваться.

Примечание  . Вышеизложенное является лишь иллюстративным примером, объясняющим рабочий механизм Grid Trading. Вы должны изучить торговые пары для себя и принять правильное решение.

Некоторые примечания при торговле монетами с использованием метода Grid Trading

Преимущества Grid Trading в торговле монетами

• Криптовалюта — это колеблющийся рынок с относительно большой маржой (чем Forex & Stock). Даже во время Sideway. Таким образом, Grid Trading — очень подходящий метод для торговли монетами.
• Grid Trading в торговле монетами в настоящее время имеет бота - GridTradingBot решает проблему размещения ордеров и сопоставления ордеров. После того, как вы определили ценовой диапазон Sideway, все остальное зависит от бота. Прибыль будет стабильно приноситься без особых дополнительных усилий.
• Минимизируйте потери, с которыми вы можете столкнуться. Разделение капитала для участия в каждой сетке поможет свести к минимуму риск слишком больших потерь, когда рыночная цена будет придерживаться стоп-лосса.

Недостатки Grid Trading при торговле монетами

• Эффективен только на боковом рынке и особенно на боковом рынке с короткой длиной волны и широким ценовым диапазоном. Это легко понять, если посмотреть на ценовой график с короткими волнами. То есть за более короткий период времени, чем больше цены пересекают линии сетки и тем больше ордеров исполняется.
• Есть много входных параметров, которые вам необходимо проанализировать, чтобы разработать наиболее оптимальную стратегию Grid Trading. Например: Боковой ценовой диапазон (Range), Диапазон колебания цены (Flactuation), Максимум/Минимум цены (High/Low Price), шаг движения цены. Оттуда было принято решение установить параметры сетки, установить стоп-лосс, установить ожидания по прибыли и т. д. Для новых игроков это непросто.
• Каждая торговая пара монет имеет различный ценовой диапазон и ценовой шаг. Поэтому невозможно установить один и тот же параметр для всех пар. Каждая пара братьев нуждается в анализе с самого начала.

резюме 

Я надеюсь, что после статьи выше вы получили базовое представление о методе Grid Trading и о том, как он работает.

 Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете присоединиться к группе BitUniverse Vietnam , чтобы обсудить и обменяться мнениями.

С уважением и до встречи в следующих постах!