Что такое MACD? Как торговать с MACD

В статье будет представлен MACD — очень полезный индикатор импульса. Как использовать этот индикатор в торговле.

Вводить

В продолжение серии статей о том, как использовать индикаторы в торговле, следующая статья познакомит вас с MACD — очень применимым индикатором импульса. Как использовать этот индикатор в торговле.

Концепция

MACD — запаздывающий индикатор, который очень часто используется в техническом анализе.

Созданный Джеральдом Эпплом в конце 1970-х, MACD расшифровывается как схождение-расхождение скользящих средних. Этот инструмент используется для определения средних уровней волатильности, которые указывают на новый тренд, будь то нисходящий или восходящий тренд.

Структура и как это работает

Какова структура индикатора MACD?

Параметр по умолчанию записывается как MACD (12, 26, закрытие, 9).

Настройки MACD

Где 12, 26 и 9 — периоды EMA.

Close представляет собой цену закрытия для расчета EMA.

С тех пор этот показатель состоит из 3 компонентов:

• Линия MACD: возьмите EMA 12 – EMA 26.
• Сигнальная линия: 9 EMA линии MACD.
• Гистограмма: получаем линию MACD – сигнальную линию.

Структура MACD

Подробная информация о структуре MACD.

линия MACD

Линия MACD также известна как линия MACD. Формула расчета линии MACD:

Линия MACD = EMA 12 – EMA 26

Линия MACD представлена ​​линейным графиком, который соединяет все рассчитанные значения линии MACD. И, конечно, процесс рисования линии MACD полностью автоматический, это синяя линия на рисунке.

Примечание: если EMA 12 выше EMA 26, значение линии MACD положительное, в противном случае, если EMA 12 ниже EMA 26, значение линии MACD отрицательное.Если оно положительное, психология инвесторов в 12 циклах в последнее время более «позитивная». чем в предыдущие 26 циклов и наоборот.

Линия MACD зеленая, сигнал желтый.

Сигнал

Сигналом является экспоненциальная скользящая средняя MACD за последние 9 периодов. Это опорная линия для MACD.

Сигнальная линия = 9 EMA линии MACD.

Обычно, если мы ссылаемся на 9 EMA, мы обычно понимаем, что ЦЕНА используется для расчета EMA.

А EMA 9 линии MACD — это ЗНАЧЕНИЕ MACD для расчета EMA (значение MACD было рассчитано по приведенной выше формуле). Сигнальные линии рисуются автоматически на торговых платформах.

Наконец, гистограмма:

Гистограмма = линия MACD – сигнальная линия

Поскольку гистограмма = линия MACD — сигнальная линия, если линия MACD выше сигнальной линии, гистограмма положительная, и наоборот. На пересечении линии MACD и сигнальной линии гистограмма имеет значение = 0.

Как установить на карту

Чтобы добавить индикатор MACD на график FTX, просто перейдите в раздел графика:

1. Нажмите «Индикаторы» или «Индикаторы».
2. Введите MACD в поле поиска.
3. Нажмите, чтобы выбрать MACD.

После появления индикатора на графике выберите настройки индикатора для сброса входных параметров, если хотите.

Настройки MACD

Как эффективно торговать с MACD

Торгуйте, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются

При торговле, если линия MACD и сигнальная линия пересекаются, то: покупайте, когда MACD идет снизу и пересекает сигналы выше, в противном случае рассмотрите возможность продажи, когда MACD идет сверху вниз и пересекает сигнал.

Вам следует подумать об объединении некоторых других индикаторов, поддержки-сопротивления, линии тренда... чтобы найти подходящую ценовую зону для открытия ордера, чтобы вы могли управлять рисками и получать разумную прибыль.

Торгуйте, когда гистограмма движется от – к + и наоборот

• Когда гистограмма изменится с – на + (или с красного на синий), ПОКУПАЙТЕ.
• Когда гистограмма изменится с + на - (или с зеленого на красный), ПРОДАВАЙТЕ.

Торговая стратегия с MACD дает высокий винрейт в сочетании с RSI

Использование MACD на двух таймфреймах

В частности, вам нужно будет определить тренд большего таймфрейма и торговать по этому тренду. Допустим, вы торгуете на таймфрейме H4, более крупном таймфрейме, и вам нужно определить тренд как таймфрейм D1.

Вы можете выполнить следующие действия:

Во-первых, определите тренд кадра D1:

• Если линия MACD пересекает сигнальную линию, тренд D1 является восходящим => ищите точку ПОКУПКИ только на фрейме H4.
• Если линия MACD пересекает сигнальную линию, тренд D1 является нисходящим => найдите точку ПРОДАЖИ только на кадре H4.

Затем найдите точку входа в порядок кадров H4:

• Найдите точку ПОКУПКИ: подождите, пока MACD пересечет сигнал на кадре H4.
• Найдите точки ПРОДАЖИ: подождите, пока MACD снизит сигнал на фрейме H4.

Примечание: не ищите точки входа на H4 против определенного тренда на фрейме D1.

Например:

Когда MACD сокращается на фрейме D1, мы переходим к поиску позиции на продажу на фрейме H4.

Как видите, при использовании MACD эффективность торговли достаточно высока, плюс торговля на больших таймфреймах делает надежность ордера даже выше, чем на малых.

Торговля по MACD и нормальному расхождению гистограммы

Сигнал: пиковое/минимальное расхождение

Дивергенция максимума/минимума MACD — это явление, при котором цены достигают новых максимумов, а MACD или гистограмма формируют более низкие максимумы. Или цена делает новый минимум, но MACD или гистограмма формируют максимум минимума.

В приведенном выше примере цена BTC растет, когда гистограмма формирует более низкий максимум, что является типичным признаком верхней дивергенции. Предположим, вы вводите ордер на продажу после медвежьей свечи после свечи с ценой закрытия, образующей вершину.

Торговля по MACD и скрытой дивергенции гистограммы

Скрытые признаки расхождения:

Скрытая дивергенция или закрытая дивергенция — это явление, когда цена делает новый максимум ниже старого, новый минимум выше старого, но MACD или гистограмма создает новый максимум выше старого, новый минимум ниже. чем старый. Скрытые дивергенции часто используются для предсказания продолжения предыдущей тенденции.

Тем не менее, MACD обычно дает запоздалые сигналы. Поскольку структура MACD представляет собой линии EMA, а характеристика EMA чувствительна к цене, меньший временной интервал будет давать зашумленный сигнал. Поэтому вам следует использовать MACD на старших таймфреймах от H4 и выше.

Вывод

Как и в случае с любым индикатором, если вы понимаете и умеете им гибко пользоваться, эффект прибыли будет очень хорошим. На мой взгляд, технические индикаторы будут более эффективными в сочетании с одним или двумя другими индикаторами для устранения сигналов рыночного шума, тем самым повышая эффективность инвестиций.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, присылайте их нам, чтобы получить ответы непосредственно через групповой чат MarginATM!