Konomi Oracle Çok Yakında: Doğru ve Zamanında Fiyat Verileri Sağlayın

Konomi Oracle, her bir madeni para ve token için en doğru fiyat verilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Konomi Oracle, her bir madeni para ve token için en doğru fiyat verilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Aşağıda, piyasaya sürülmeden önce Konomi Oracle'ın potansiyeli hakkında bir araştırma makalesi bulunmaktadır.

Konomi Oracle'da Araştırma Özeti

Çalışma, Konomi Oracle'ın mevcut yetenekleriyle fiyat hareketlerini doğru ve zamanında yansıtıp yansıtmadığını analiz etmek için BTC, ETH, DOT ve SOL olmak üzere dört kripto paraya odaklandı. 

Veri kaynakları açısından bu dört madeni paradan son 3 aya ait güvenilir saatlik verileri seçtik ve toplamda 129.285 * 4 veri seti oluşturduk. 

Test açısından, her bir madalyonun Beslemeleri arasında Toplama Süresi ve Zaman Frekansı analizi yapıyoruz. Orada:

• Toplama Süresi: Belirli bir zaman dilimi için tek bir kaynaktan tüm veri noktalarını toplar.
• Zaman Frekansı: Zamanın frekansı .
• Feed: Veri kaynağından güncellenen veriler.

Sonuçların kesinliğini sağlamak için Toplama Süresini 30 dakikaya indirdik ve sonuçlar fiyat doğruluğunun bu değişiklikten etkilenmediğini gösteriyor.

Veri kaynakları

Bu testte Coinbase, CoinGecko, Uniswap ve diğer veri kaynaklarından 21 Haziran 2021 - 18 Eylül 2021 tarihleri ​​arasındaki dakika verilerini kullanıyoruz. Veri bilgileri şunları içerir: zaman, bir dakikadaki en yüksek fiyat, bir dakikadaki en düşük fiyat, başlangıç ​​fiyatı, bitiş fiyatı ve işlem hacmi. 

Araştırma Yöntemleri

Konomi Oracle'ın altında yatan algoritma, zaman ortalaması fiyatıdır (TWAP) . TWAP'nin iki ana değişkeni vardır: Toplam Zaman Periyodu ve Beslemeler Arasındaki Zaman Sıklığı . Deneyin amacı, deneysel sonuçlara dayalı olarak bu iki ana değişkenin optimal değerlerini belirlemektir.

Konomi Oracle'ın TWAP'sini hesaplamak için temel formül:

TWAP = (FiyatKümülatif2 - FiyatKümülatif) / (Zaman Damgası2 - Zaman Damgası1）

Orada: 

• PriceCumulative, Kümülatif Fiyattır.
• Zaman Damgası bir zaman damgasıdır.

Çalışma I: Toplama Süresinin fiyat doğruluğu üzerindeki etkisi

TWAP algoritmasına göre Toplama Süresinin azalmasının teklifin (teklif) daha doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olacağı görülmektedir. Ancak, son derece kısa Toplama Süresi, işletme maliyetlerini artıracaktır ve mevcut Genel Zincirlerin performansı, çok yüksek Toplama sıklığını destekleyemez. Bu nedenle bu testte Toplama Süresini sırasıyla 60 dakika, 720 dakika ve 1.440 dakika olarak seçtik.

Şekil 2, farklı Toplama Sürelerinde SOL jetonunun sonuçlarını göstermektedir. Orada: 

• Mavi çizgi , Coinbase'den alınan standart fiyattır .
• Sarı çizgi Toplama Süresi 60 dakikadır .
• Yeşil çizgi Toplama Süresi 720 dakikadır .
• Kırmızı çizgi Toplama Süresi 1400 dakikadır . 

SOL'u seçmemizin nedeni, diğer madeni paralarla karşılaştırıldığında, test sırasında SOL'un en yüksek volatiliteye sahip olması ve daha temsili olmasıdır. 

Test sonuçları, daha kısa Bir Toplama Süresinin fiyat doğruluğunu önemli ölçüde artırabileceği yönündeki tahminimizle uyumludur. 

Kripto piyasası oldukça değişken olduğundan , Toplama Süresi 720 dakika ve 1400 dakika, piyasa oldukça değişken olduğunda fiyat verilerini doğru bir şekilde yansıtmaz. Toplama Süresi 60 dakika ile maksimum hata %5'tir ve hata algoritmasına göre kısa sürede otomatik olarak azaltılabilir.

Şekil 2: 60 dakika, 720 dakika ve 1440 dakika için SOL Toplama Süresinin Karşılaştırılması

Bir sonraki testte Toplama Süresini daha da kısalttık. Feed'ler arasındaki aynı Zaman Frekansı ile, aynı jetondaki farklı Toplama Süresinin performansını karşılaştırırız.

Şekil 3: 60 dakika, 30 dakika ve 10 dakika için SOL Toplama Süresinin Karşılaştırılması

Şekil 3'te: 

• Mavi çizgi , Coinbase tarafından sağlanan standart fiyatı temsil eder .
• Sarı çizgi , 10 dakikalık Toplama fiyatını gösterir .
• Yeşil çizgi , 30 dakikalık Toplama fiyatını gösterir .
• Kırmızı çizgi , 60 dakikalık Toplama fiyatını gösterir . 

Gördüğümüz gibi:

• 10 dakikalık Toplama fiyatı, gerçek fiyata en yakın olanıdır , ancak 10 dakikalık Toplama fiyatı hem pahalıdır hem de daha az istikrarlıdır. 
• 30 dakika doğruluğu Toplam fiyat 60 dakikadan yüksek ancak 10 dakikadan düşük ancak piyasa oynaklığının yüksek olduğu zamanlarda Toplama fiyatı daha yüksek olacaktır. 
• 60 dakikalık Toplama fiyatı en az doğru olanıdır , ancak en değişken piyasa durumlarında, spread standart fiyatın %3'ünde tutulabilir ve işletme maliyetleri de önemli ölçüde azaltılacaktır. 
• Daha da önemlisi, 60 dakikalık Toplama, fiyat hareketlerini daha yumuşak hale getirerek kötü adamların ağa saldırma ve saldırgan için daha yüksek bir fiyat ödeme olasılığını azaltacaktır.  

Araştırma II: Yayınlar arasındaki Zaman Sıklığını artırmak Oracle'ın doğruluğunu artırır mı?

İkinci çalışmada, beslemeler arasındaki Zaman Sıklığını azaltmanın Oracle'ın fiyatlandırma doğruluğunu önemli ölçüde artırıp artırmadığını görmek için Toplama Süresini değiştirmedik. 

Dört kripto para BTC, ETH, DOT ve SOL üzerinde elde edilen sonuçlar aynıdır. Feed'ler arasındaki Zaman Frekansındaki değişikliklerin fiyat doğruluğu üzerinde önemli bir etkisi yoktur. 

SOL örneğini kullanarak (Şekil 4), aynı Toplama Süresi boyunca Feed'ler arasındaki Zaman Frekansı değiştiğinde, tahmin edilen fiyat ile karşılaştırmalı fiyat arasındaki farkın değişmediğini görebiliriz. 

Dolayısıyla, aynı Toplama Süresindeki Yayınlar arasındaki Zaman Sıklığını artırmanın Oracle'daki fiyat doğruluğunu iyileştirmediğini varsayabiliriz.

Şekil 4: SOL Feed'i arasındaki Zaman Frekans farkına dayalı fiyat etkisi

Çözüm

Çalışmalarımız sonucunda şu sonuca varıyoruz:

• Daha Kısa Toplama Süresi, fiyat doğruluğunu artırabilir.
• Toplama Süresi 60 dakika, fiyat istikrarını 10 dakikaya kıyasla yaklaşık %3 artırabilir.
• İşletim maliyetlerini ve diğer faktörleri göz önünde bulundurarak, normal madeni paralar ve jetonlar için Konomi Oracle Aggregation Time'ı 60 dakikaya ayarlamaya karar verdik.
• Yayınlar arasındaki Zaman Sıklığındaki değişiklik, sabit bir Toplama Süresinde aşağıdaki fiyatların doğruluğunu önemli ölçüde etkilemez.

Yöneticiler ve diğer topluluk üyeleri ile görüşmek için lütfen aşağıdaki Coin98 Insights gruplarına ve kanallarına kaydolun ve katılın:

• Grup Sohbeti Telgrafı: t.me/Coin98Insights_Chat
• Telegram Kanalı: t.me/Coin98Insights
• Youtube: youtube.com/coin98
• Facebook Grubu: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Twitter: twitter.com/Coin98Insights