Konomi Oracle 即將推出：提供準確及時的價格數據

Konomi Oracle 旨在為每個硬幣和代幣提供最準確的價格數據。

Konomi Oracle 旨在為每個硬幣和代幣提供最準確的價格數據。下面是一篇關於 Konomi Oracle 發布前潛力的研究論文。

Konomi Oracle 研究總結

該研究重點關注 BTC、ETH、DOT 和 SOL 四種幣種，以分析 Konomi Oracle 以目前的能力是否能夠準確、及時地反映價格走勢。 

數據來源方面，我們選取了這四枚幣最近 3 個月的可靠小時數據，共計 129,285 * 4 個數據集。 

在測試方面，我們在每個硬幣的Feed之間進行聚合時間和時頻分析。在那裡：

• 聚合時間：聚合特定時間段內來自單一來源的所有數據點。
• 時間頻率：時間的頻率。
• Feed：來自數據源的更新數據。

為了確保結果的確定性，我們將聚合時間減少到 30 分鐘，結果表明價格準確性不受此更改的影響。

數據源

在本次測試中，我們使用來自 Coinbase、CoinGecko、Uniswap 和其他數據源的 2021 年 6 月 21 日 - 2021 年 9 月 18 日的分鐘數據。數據信息包括：時間、一分鐘最高價、一分鐘最低價、起始價、結束價、成交量。 

研究方法

Konomi Oracle 的底層算法是時間平均價格（TWAP）。TWAP 有兩個主要變量：Total-Time Period和Time Frequency between Feeds。實驗的目的是根據實驗結果確定這兩個主要變量的最優值。

Konomi Oracle 計算 TWAP 的基本公式為：

TWAP = (PriceCumulative2 - PriceCumulative) / (TimeStamp2 - Timestamp1）

在那裡： 

• PriceCumulative 是累積價格。
• TimeStamp 是一個時間戳。

研究 I：聚合時間對價格準確性的影響

根據TWAP算法，可以看出Aggregation Time的減少有利於報價（quotation）更加準確。但是極短的聚合時間會增加運營成本，目前公鏈的性能無法支持過高的聚合頻率。因此在本次測試中，我們分別選擇了 60 分鐘、720 分鐘和 1,440 分鐘的聚合時間。

圖 2 顯示了SOL幣在不同聚合時間的結果。在那裡： 

• 藍線是從Coinbase獲得的標準價格。
• 黃線是聚合時間60 分鐘。
• 綠線是聚合時間720 分鐘。
• 紅線是聚合時間1,400 分鐘。 

我們之所以選擇SOL，是因為相比其他幣種，在測試中SOL的波動性最高，更具代表性。 

測試結果與我們的預測一致，即較短的聚合時間可以顯著提高價格準確性。 

由於加密貨幣市場高度波動，因此當市場高度波動時，聚合時間 720 分鐘和 1400 分鐘並不能準確反映價格數據。聚合時間為 60 分鐘，最大誤差為 5%，基於誤差算法可在短時間內自動減少。

圖 2：60 分鐘、720 分鐘和 1440 分鐘的 SOL 聚合時間比較

在接下來的測試中，我們進一步縮短了聚合時間。在 Feed 之間的時間頻率相同的情況下，我們比較了同一硬幣中不同聚合時間的性能。

圖 3：60 分鐘、30 分鐘和 10 分鐘的 SOL 聚合時間比較

在圖 3 中： 

• 藍線代表Coinbase提供的標準價格。
• 黃線顯示10 分鐘聚合價格。
• 綠線顯示30 分鐘聚合價格。
• 紅線顯示60 分鐘聚合價格 。

正如我們所見：

• 10分鐘聚合價格最接近真實價格，但10分鐘聚合價格昂貴且不穩定。 
• 30 分鐘的準確度聚合價格高於 60 分鐘但低於 10 分鐘，但是，在市場劇烈波動的時候，聚合價格會更高。 
• 60分鐘聚合價格是最不准確的，但在最波動的市場情況下，點差可以保持在標準價格的3%，運營成本也將顯著降低。 
• 更重要的是，60分鐘聚合將使價格走勢更加平穩，減少壞人攻擊網絡的可能性，為攻擊者付出更高的代價。  

研究 II：增加 Feed 之間的時間頻率是否會提高 Oracle 的準確性？

在第二項研究中，我們保持聚合時間不變，以查看減少提要之間的時間頻率是否顯著提高了 Oracle 的定價準確性。 

在四種幣 BTC、ETH、DOT 和 SOL 上獲得的結果是相同的。Feed 之間時間頻率的變化對價格準確性沒有顯著影響。 

以 SOL 為例（圖 4），我們可以看到，當 Feed 之間的時間頻率在同一聚合時間內發生變化時，預測價格與基準價格之間的差異不會發生變化。 

因此，我們可以假設在同一聚合時間中增加 Feed 之間的時間頻率不會提高 Oracle 中的價格準確性。

圖 4：基於 SOL 的 Feed 之間的時間頻率差異對價格的影響

結論

通過我們的研究，我們得出以下結論：

• 更短的聚合時間可以提高價格的準確性。
• 聚合時間 60 分鐘相比 10 分鐘可以提高約 3% 的價格穩定性。
• 考慮到運營成本和其他因素，我們決定將普通幣和代幣的 Konomi Oracle 聚合時間設置為 60 分鐘。
• Feed 之間時間頻率的變化不會顯著影響固定聚合時間中以下價格的準確性。

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