Konomi Oracle به زودی: اطلاعات دقیق و به موقع قیمت را ارائه دهید

کونومی اوراکل به گونه ای طراحی شده است که دقیق ترین اطلاعات قیمت را برای هر کوین و توکن ارائه دهد.

کونومی اوراکل به گونه ای طراحی شده است که دقیق ترین اطلاعات قیمت را برای هر کوین و توکن ارائه دهد. در زیر یک مقاله تحقیقاتی در مورد پتانسیل کونومی اوراکل قبل از راه اندازی آورده شده است.

خلاصه تحقیق در مورد کونومی اوراکل

این مطالعه بر روی چهار سکه BTC، ETH، DOT و SOL متمرکز شد تا تجزیه و تحلیل کند که آیا کونومی اوراکل با قابلیت‌های فعلی‌اش می‌تواند حرکات قیمت را به‌طور دقیق و به موقع منعکس کند یا خیر. 

از نظر منابع داده، ما داده‌های ساعتی قابل اعتماد را برای 3 ماه گذشته از این چهار سکه انتخاب کردیم و در مجموع 129285 * 4 مجموعه داده را به دست آوردیم. 

از نظر آزمایش، ما تجزیه و تحلیل زمان تجمع و فرکانس زمانی را بین فیدهای هر کوین انجام می دهیم. در آنجا:

• زمان تجمع: تمام نقاط داده را از یک منبع واحد برای یک دوره زمانی خاص جمع می کند.
• زمان فرکانس: فرکانس زمان.
• فید: داده های به روز شده از منبع داده.

برای اطمینان از قطعیت نتایج، زمان تجمع را به 30 دقیقه کاهش دادیم و نتایج نشان می‌دهد که دقت قیمت تحت تأثیر این تغییر قرار نمی‌گیرد.

منابع داده

در این آزمایش، از داده‌های دقیقه‌ای از 21 ژوئن 2021 تا 18 سپتامبر 2021 از Coinbase، CoinGecko، Uniswap و سایر منابع داده استفاده می‌کنیم. اطلاعات داده ها شامل: زمان، بالاترین قیمت در یک دقیقه، کمترین قیمت در یک دقیقه، قیمت شروع، قیمت پایانی و حجم معاملات است. 

روش های پژوهش

الگوریتم اساسی کونومی اوراکل قیمت میانگین زمانی (TWAP) است. TWAP دارای دو متغیر اصلی است: دوره زمانی کل و فرکانس زمانی بین فیدها . هدف آزمایش تعیین مقادیر بهینه این دو متغیر اصلی بر اساس نتایج تجربی است.

فرمول اصلی برای محاسبه TWAP کونومی اوراکل:

TWAP = (PriceCumulative2 - PriceCumulative) / (TimeStamp2 - Timestamp1）

در آنجا: 

• PriceCumulative قیمت تجمعی است.
• TimeStamp یک مهر زمانی است.

مطالعه اول: اثر زمان تجمیع بر دقت قیمت

با توجه به الگوریتم TWAP می توان مشاهده کرد که کاهش زمان تجمع به نقل قول (نقل قول) با دقت بیشتری کمک می کند. با این حال، زمان بسیار کوتاه تجمیع هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد و عملکرد زنجیره‌های عمومی فعلی نمی‌تواند فرکانس بسیار بالای تجمع را پشتیبانی کند. بنابراین در این آزمون زمان تجمع را به ترتیب 60 دقیقه، 720 دقیقه و 1440 دقیقه انتخاب کرده ایم.

شکل 2 نتایج سکه SOL را در زمان های مختلف تجمع نشان می دهد. در آنجا: 

• خط آبی قیمت استانداردی است که از کوین بیس بدست می آید .
• خط زرد زمان تجمع 60 دقیقه است.
• خط سبز زمان تجمع 720 دقیقه است.
• خط قرمز زمان تجمع 1400 دقیقه است. 

دلیلی که ما SOL را انتخاب کردیم این است که در مقایسه با سایر کوین ها، SOL در حین تست بیشترین نوسانات را دارد و نماینده بیشتری دارد. 

نتایج آزمایش با پیش‌بینی ما مطابقت دارد که زمان تجمیع کوتاه‌تر می‌تواند دقت قیمت را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. 

از آنجایی که بازار کریپتو بسیار نوسان است، زمان تجمیع 720 دقیقه و 1400 دقیقه به طور دقیق داده های قیمت را در زمانی که بازار بسیار نوسان است منعکس نمی کند. با Aggregation Time 60 دقیقه، حداکثر خطا 5 درصد است و بر اساس الگوریتم خطا می توان به طور خودکار در مدت زمان کوتاهی کاهش داد.

شکل 2: مقایسه زمان تجمع SOL برای 60 دقیقه، 720 دقیقه و 1440 دقیقه

در تست بعدی، زمان تجمع را حتی بیشتر کوتاه کردیم. با فرکانس زمانی یکسان بین فیدها، عملکرد زمان‌های مختلف تجمع را در یک سکه مقایسه می‌کنیم.

شکل 3: مقایسه زمان تجمع SOL برای 60 دقیقه، 30 دقیقه و 10 دقیقه

در شکل 3: 

• خط آبی نشان دهنده قیمت استاندارد ارائه شده توسط Coinbase است.
• خط زرد قیمت تجمیع 10 دقیقه را نشان می دهد .
• خط سبز قیمت تجمیع 30 دقیقه را نشان می دهد .
• خط قرمز قیمت تجمیع 60 دقیقه را نشان می دهد . 

همان طور که ما می توانیم ببینیم:

• قیمت تجمیع 10 دقیقه نزدیکترین قیمت به قیمت واقعی است، اما قیمت تجمیع 10 دقیقه هم گران است و هم ثبات کمتری دارد. 
• دقت 30 دقیقه قیمت تجمیع بالاتر از 60 دقیقه اما کمتر از 10 دقیقه است، اما در مواقعی که نوسانات بازار زیاد است، قیمت تجمیع بالاتر خواهد بود. 
• قیمت تجمیع 60 دقیقه کمترین دقت را دارد، اما در بی ثبات ترین شرایط بازار، اسپرد را می توان در 3 درصد قیمت استاندارد نگه داشت و هزینه های عملیاتی نیز به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. 
• مهمتر از آن، تجمیع 60 دقیقه ای حرکت قیمت را روان تر می کند، احتمال حمله افراد بد به شبکه و پرداخت هزینه بالاتر برای مهاجم را کاهش می دهد.  

تحقیق دوم: آیا افزایش فرکانس زمانی بین فیدها دقت Oracle را بهبود می‌بخشد؟

در مطالعه دوم، زمان تجمیع را بدون تغییر نگه داشتیم تا ببینیم آیا کاهش فرکانس زمانی بین فیدها به طور قابل توجهی دقت قیمت گذاری Oracle را بهبود می بخشد. 

نتایج به دست آمده در چهار سکه BTC، ETH، DOT و SOL یکسان است. تغییرات در فرکانس زمانی بین فیدها تاثیر قابل توجهی بر دقت قیمت ندارد. 

با استفاده از SOL به عنوان مثال (شکل 4)، می‌توانیم ببینیم که تفاوت بین قیمت پیش‌بینی‌شده و قیمت معیار زمانی که فرکانس زمانی بین فیدها در همان زمان تجمع تغییر می‌کند، تغییر نمی‌کند. 

بنابراین می توانیم فرض کنیم که افزایش فرکانس زمانی بین فیدها در همان زمان تجمع، دقت قیمت را در اوراکل بهبود نمی بخشد.

شکل 4: تأثیر بر قیمت بر اساس اختلاف فرکانس زمانی بین Feed of SOL

نتیجه

با بررسی های خود به این نتیجه می رسیم که:

• زمان تجمع کوتاهتر می تواند دقت قیمت را بهبود بخشد.
• زمان تجمیع 60 دقیقه می تواند ثبات قیمت را حدود 3 درصد در مقایسه با 10 دقیقه بهبود بخشد.
• با در نظر گرفتن هزینه های عملیاتی و سایر عوامل، تصمیم گرفتیم تا زمان جمع آوری Oracle Konomi را برای سکه ها و توکن های معمولی روی 60 دقیقه تنظیم کنیم.
• تغییر در فرکانس زمانی بین فیدها به طور قابل توجهی بر دقت قیمت های زیر در یک زمان تجمع ثابت تأثیر نمی گذارد.

لطفا ثبت نام کنید و به گروه ها و کانال های Coin98 Insights در زیر بپیوندید تا با مدیران و سایر اعضای انجمن گفتگو کنید:

• چت گروهی تلگرام: t.me/Coin98Insights_Chat
• کانال تلگرام: t.me/Coin98Insights
• یوتیوب: youtube.com/coin98
• گروه فیس بوک: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• توییتر: twitter.com/Coin98Insights