独自の取引システムを構築する

• なぜ取引システムを構築するのでしょうか?
• 給付金にかかる費用
• 取引システムを構築する手順
• 傾向を特定する
• 注文入力時間
• ストップロス（ストップロス）
• テイクプロフィット（テイクプロフィット）
• まとめ

次の記事では、投資家が個人の取引計画に何を求めるかを正確に決定できるように、完全な取引システムを構築するために最も必要なものを説明します。取引計画の構築は、住むための家を建てることに似ており、できればその設計はユーザーのニーズに一致する必要があります。

最高の取引システムは常にユーザー自身によって作成されます。構築を始める前に、自分自身に正直になってください。快適に過ごし、最も効率的に仕事をするために何をする必要があるかを知っているのはトレーダーだけです。次の質問を自分自身に問いかけてください。

• トレーダーは市場の動きに注目することを好みますか、それとも長期で取引することを選択しますか?
• トレーダーは、明日の戦略の策定に毎日どれくらいの時間を費やしたいと考えていますか?
• 取引上の意思決定が不十分な場合、トレーダーはどれくらいの資本を失う可能性がありますか?
• トレーダーは短期取引のストレスに耐えることができるでしょうか、それとも一歩下がって遠くから市場を観察するほうが快適なのでしょうか?
• トレーダーが短い時間枠で取引したい場合、その時間枠がその時点での作業を増やすことになりますか、それとも競合が取引に悪影響を与える可能性がありますか?

なぜ取引システムを構築するのでしょうか?

取引システムは、決意と一貫性を持って実行される場合にのみ成功します。さらに、これを行うには、トレーダーは自分のシステムに快適さと自信を感じる必要があります。自信がなければ一貫性はありません。独自の取引システムを構築してテストするプロセスは、実際に最初の取引を行う前に、必要なレベルの信頼を得るのに役立ちます。

独自の取引システムを作成することは、信頼の重要な要素を開発するのに役立つだけでなく、トレーダーが自分自身の個々のニーズを満たすためにカスタマイズすることもできます。最良の結果を得るには、各システムは、それを適用するトレーダーの個性とニーズを満たすように設計する必要があります。独自の取引方法を開発しているトレーダーは、取引の速度、および実行される操作または操作に固有のリスクの性質をよく知っている必要があります。

この場合、トレーダーは危機的な状況でシステムを監視できます。2 人のトレーダーが同じシステムを使用しており、それが頻繁に損失に直面するシステムのグループに属している場合、一方のトレーダーが損失を負担して取引を続行できる一方で、もう一方のトレーダーは信頼を失い、ゲームから降りることができます。一方のトレーダーが勝者となり、もう一方のトレーダーが敗者となります。成功しているトレーダーは、これは素晴らしいシステムだと言い、また別の人は、このシステムの適用は間違いであると言うでしょう。そしてどちらもその評価は正しい。

これまで見てきたように、市場での取引は非常にプライベートな事柄であるため、あるトレーダーにとって最適なシステムが別のトレーダーにはまったく適していない可能性があります。取引システムには、個人の好みを含む無数の要素があります。たとえば、不安を感じ、リスクを回避する一部のトレーダーは、下落後にのみ購入し、価格が横ばいに動いた後に売却するシステムを設計することを好む場合があります。トレーダーの中には、市場での絶え間ないアクションを期待するため、システムに極度の集中力を必要とする人もいます。その一方で、ほぼ完璧に近い機会がある場合にのみ、静かに慎重に市場に参入することを好む人もいます。

給付金にかかる費用

建設取引システムは、相互に接続された連続したソリューションで構成されており、それぞれに長所と短所があります。

成功の秘訣は、最終的には、システム特性に関する個々のニーズに合わせて調整しながら、最小限のコストで望ましい結果をもたらす正しいプロセスを選択するトレーダーの能力にかかっています。 

システムの作成者として成功するには、市場の各段階での問題を正確に定義し、その段階で利用可能な多くのソリューションの中から最適なソリューションを選択するという 2 つの構成要素を習得する必要があります。それぞれの問題には多くの解決策があるため、個人の好みや意思決定支援システムの目標の観点から最も快適なオプションを選択する必要があります。公正な価格を受け入れる必要がある解決策は多数あります。上で強調したように、トレーダーはまず問題がどこにあるのかを判断する必要があります。

トレーダーが理解できるシンプルな取引システムを構築する方法は次のとおりです。この簡略化された方法が、トレーダーが従うことができ、信頼できる、実行可能で収益性の高い取引システムの作成を通じて、誰もがシステムを段階的に開発するのに役立つことを願っています。

取引システムを構築する手順

傾向を特定する

傾向を特定する必要がある

「トレンド」という言葉が使用されるときは常に、期間の概念を連想する必要があります。私たちは 3 ～ 4 か月以上続くトレンドを探しているため、日次、週次、さらには月次の期間に基づく基本的なテクニカル手法を使用します。現時点では、エントリーポイントを見つけるために調査を利用していないことに注意してください。市場の方向性を確立したら、それを開始できます。

ここで私たちが関心を持つのは、単純だが非常に重要な質問だけです。それは、市場が上昇しているのか、下降しているのか、それとも横方向に動いているのかということです。トレンドの方向性を判断するのに役立つ、需要/供給分析などのシンプルでさらに基本的なテクニカル指標が多数あります。ただし、ファンダメンタル分析は、他の多くの議論のトピックとともに、この記事の範囲を超えています。

トレンドツール

市場の方向性を決定する問題を解決するために使用できる、いくつかの一般的な技術的手法を見てみましょう。この点に関しては、移動平均 (Moving Average )が常に最良の結果をもたらします。 

すべての MA に加えて、考慮すべき他のトレンド指標は、トレンドライン、線形回帰、SAR などです。移動平均と同様、これらの指標の多くは横ばいの市場を識別しません。

システム内のすべてを実行するために非常に複雑なテクニカル指標を開発しようとする代わりに、システムの構築を機能要素に分割し、各機能に対してシンプルでありながら効果的な単一の技術的手段を選択することができます。ここで、2 つのトレンド指標を使用しており、それらの指標が方向に一貫している場合、この方向のトレンドが見つかると仮定します。そして、彼らが同意しない場合、価格は横方向に動くと想定します。

各市場の方向性を確立したら、エントリーはトレンドの方向に依存します。方向が上昇している場合は、トレンドが変わらない限り、買いのみの戦略を適用する必要があります。下降トレンドの場合は売り戦略を採用します。市場が横向きに動いている場合、選択肢は 1 つだけです。取引を避けるか、下値で買って上値で売る戦略を使用するかのどちらかです。市場が横ばいの場合、下値と上値は 2 つの変動幅です。2 番目の戦略は非常に危険であるため、お勧めできません。

トレンドの判断が完了したので、次のエントリー時間の問題に移りましょう。

注文入力時間

注文を入力する時間は簡単ではありません

ほとんどのトレーダーはシステム構築の複雑さを理解できず、聖杯インジケーターを見つけようとするだけですべてをうまく行うことができます。そのようなトレーダーは、完璧なインジケーターがすべてのトレンドを識別し、エントリーポイントを選択し、さらにはエグジットポイントを報告してくれると信じたがります。

実践では、システムの要素の性質が変化するとシステムが失敗するため、単一のインジケーターに依存して一連のシグナルを生成すると必ず失敗することがわかります。それぞれの問題を分離して検討し、特定のタスクごとに適切な指標を慎重に選択することをお勧めします。タスク/ソリューションの組み合わせを実装することで、トレーダーが市場状況が絶えず変化するリスクの高い世界で生き残ることができる柔軟なシステムを開発することが期待されています。

エントリーポイントを見つける

まず適切な時間を見つけてください。その後、準備を整えて注文を入力します。市場には常に少なくとも 3 つのトレンドがあります。 

• 最初のトレンド: 長期トレンド (週または月)。市場の焦点を決定するために使用します。 
• 2 番目の傾向: 平均傾向 (過去数日間)。より敏感な指標を使用して特定する必要があります。 
• 最近のトレンド: 最も短い価格変動 (時間)。正確なエントリーに使用します。

トレンドを特定するという問題を解決する過程で、方向を決定する多くの可能な指標のうちのいくつかが、さまざまな MA、トレンドライン、指標の組み合わせです。市場の長期的な方向性が決定したので、次の課題は、長期トレンドにおける一連のシグナルを与える中期指標を見つけることです。長期指標の前に来る最初の中期シグナルにより、この方向にトレードできるようになるため、一連のシグナルが必要です。 

明確な順序に注目してください。最初に短期シグナルが現れ、次に平均、そして最後に長期シグナルが続きます。長期トレンドを特定する頃には、最初の中期および短期シグナルが発生しています。したがって、長期トレンドで何度も繰り返される中期および短期のシグナルを使用する必要があります。

すべてのトレーダーにはお気に入りのインジケーターがあり、どれも他のインジケーターと同じくらい優れています。指標の組み合わせを中心にシステムを構築しているため、個々の指標の重要性 (つまり、それらの重要性) がシステム全体で抑制されることがよくあることを覚えておく必要があります。トレーダーがしなければならないことは、長期トレンドの中で一連の短期シグナルを与える信頼できるインジケーターを見つけることだけです。

ここで覚えておくべき重要なことは、残りのインジケーターの価格アクションシグナルを確認し、エントリーを許可するために何が必要かということです。優れたトレーダーのほとんどは、飛び込み始めるとすぐに利益を上げます。私たちの目標は、最初から 3 つのトレンドすべてと同期し続けることです。

ストップロス（ストップロス）

ストップロスを特定することの重要性

経験豊富なトレーダーであれば、壊滅的な損失を回避するにはストップロス注文が不可欠であることを確認するでしょう。損失を出さずに市場に参入したトレーダーは、将来必ず失敗します。ストップロスは保険契約への拠出金に似ており、取引に必要なコストと見なされるべきです。

ストップロスは、ニアとファーの 2 つのタイプに分けられます。理想的なストップは、確率的（ストップロスを伴う値動き）の境界を突破するのに十分な距離、またはテクニカルな観点から意味のない値動きを回避するのに十分な距離である必要があります。取引時のリスクを快適にコントロールします。一般的なストップロスのオプションは相互に排他的なことが多いため、2 つのうちの 1 つを選択する必要があります。各オプションの長所と短所を見てみましょう。

ストップロスが近いと、各ポジションの損失が少なくなるという利点があり、トレーディングポートフォリオの全体的なリスクが制限されます。しかし、このアプローチはストップロスに達するたびに心理的不快感をもたらし、損失を招くことが多く、財務に影響を及ぼします。価格がまだ同じ方向に動いていると判断した場合、トレーダーは再び取引に参加すると想定します。明らかに、このアクションはエントリーのコスト、つまりスリッページのコストを増加させます。それ以上に、決められたルールに従わないのは妥協です。

長いストップロスを使用するシステムは、近いストップロスよりも勝率が高くなる傾向があります。リエントリーポイントを見つける必要はなく、スリッページのコストや複数のエントリーのコストを気にする必要もありません。しかし、ストップロスに達すると、トレーダーは非常に高いリスクを負わなければならないことになります。

理想的なストップロス

トレーダーがランダムな価格変動の外にストップロスを配置しようとすると、適切なストップロス方法を適切に開発できます。このストップに当たった場合には、短期トレンドが長期トレンドの方向に動き続けるにつれて、取引に戻るためのリエントリーを可能にする戦略が必要です。この戦略は、ストップロスを近くと遠くに配置する 2 つの方法の妥協点であると思われます。ランダムな価格変動の範囲外でストップを設定すると、頻繁な価格変動によって引き起こされるトラブルや損失のほとんどを回避できます。リエントリー方法は、大きな値動きの欠落による損失を回避するのに役立ちます。簡単そうに聞こえますが、ここではトレーダー向けにいくつかの提案をさせていただきます。

考えられる方法の 1 つは、価格の各移動平均の標準偏差、つまりボリンジャー バンドを使用することです。

テイクプロフィット（テイクプロフィット）

利益目標を設定することは、取引前に行うべき重要なことの1つです。テイクプロフィットはトレーディング戦略のリスク：リワード比率に直接影響するため、妥当な利益ポイントを見つける場合、トレーダーは高いRRの戦略を立てることになります。

ただし、テイクプロフィットを決定することも簡単な作業ではありません。それは、市場の状況や、その時点の市場のファンダメンタルズおよびテクニカルな側面などの多くの要因の影響を受けるからです。個人的な考えに基づいて利益目標を設定するのではなく、市場の確率の高い特定の価格に基づいて利益目標を設定してください。 

レジスタンス、サポートで利益確定

タイムフレームが長くなるほど、サポートとレジスタンスがより重要になることに注意してください。適用できるサポートとレジスタンスのレベルは、水平サポートとレジスタンス、トレンドライン、フィボナッチ、価格チャネル、ヘッドアンドショルダーなどのパターン、ウェッジ、ダブルトップなどです。

これらの領域に利益確定を配置する場合、トレーダーはそれをレジスタンスよりわずかに下、サポートより上に配置する必要があり、成功の可能性が高くなります。ただし、価格がトレーダーの目標に向かって動くときに、他のサポートレベルやレジスタンスレベルが邪魔にならないようにしてください。もしそうなら、その目標を達成することはさらに難しくなります。

各部分の利食い

また、上のチャートでは、部分利食いテクニックを使用して、トレーディング戦略の利益を最大化し、同時にRR比率を高めることもできます。以下に示すように、チャネルの上部での購入戦略は 3 つの部分に分けて利益を得ることができることがわかります。1Rではボリュームの1/3をロックし、2Rではボリュームの1/3をロックします。3R到達時に残り1/3のボリュームがロックされます。しかし、このチャートによると、価格がチャネルから抜け出す最後の注文である 3R で閉じることはできません。

まとめ

要約すると、完全な取引システムは、市場トレンドの決定、エントリーポイント (Entry)、ストップロス (Stoploss)、そして最後にテイクプロフィットポイントの 4 つの主要な要素で構成されます。

ただし、その取引システムが成功するには、長期的なテストプロセスが必要であり、トレーダー自身に安定した利益をもたらす必要があります。

トレーダーは、インジケーターやツールを組み合わせることで、取引システムの主要な要素を特定できます。例: MA、トレンドライン、フィボナッチ、ボリンジャーバンドなど。彼らが自分に適していると感じる指標。

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