建立您自己的交易系統

為什麼要建立交易系統？
效益成本
構建交易系統的步驟
識別趨勢
訂單輸入時間
止損（止損）
止盈（止盈）
概括

下面的文章將提供構建一個完整的交易系統最需要的東西，以便投資者在個人交易計劃中準確地決定他們想要什麼。制定交易計劃就像建造一座居住的房子，最好其設計應符合用戶的需求。

最好的交易系統總是由用戶自己創建的。在開始構建之前，請對自己誠實。只有交易者知道他需要做什麼才能讓自己感到舒服並最有效地完成工作。問自己以下問題：

交易者是否更願意關注市場走勢，還是會選擇長期交易？
交易者願意每天花多少時間制定明天的策略？
如果交易決策不佳，交易者會損失多少資金？
交易者能否應對短期交易的壓力，還是退後一步，遠遠觀察市場更舒服？
如果交易者想要在較短的時間範圍內進行交易，該時間範圍會增加當時的工作量，還是衝突會對交易產生負面影響？

建立您自己的交易系統

為什麼要建立交易系統？

交易系統只有堅定不移、始終如一地遵循，才能成功。此外，要做到這一點，交易者需要對他們的系統感到舒適和自信。沒有信心，就沒有一致性。構建和測試您自己的交易系統的過程有助於在實際進行第一次交易之前獲得必要的信心。

創建自己的交易系統不僅有助於發展信任的關鍵要素，而且還允許交易者對其進行定制以滿足他或她自己的個人需求。為了獲得最佳結果，每個系統的設計都必須滿足應用該系統的交易者的個性和需求。正在開發自己的交易方法的交易者應該熟悉交易的速度，以及操作或要執行的操作固有風險的性質。

在這種情況下，交易者可以在危急情況下監控系統。如果兩個交易者使用同一個系統，並且屬於一組經常面臨損失的系統，那麼其中一個交易者可以承受損失並繼續交易，而另一個則可以失去信心並退出遊戲。一名交易者將成為贏家，另一名交易者將成為輸家。成功的交易者會說這是一個偉大的系統，而其他人則認為這個系統的應用是一個錯誤。他們的評估都是正確的。

正如我們所看到的，由於市場交易是一件非常私人的事情，對一個交易者來說最好的系統可能根本不適合另一個交易者。交易系統有無數的元素，包括個人偏好。例如，對於一些感到不安全、厭惡風險的交易者來說，他們可能更願意設計一個僅在下跌后買入並在價格橫向波動後賣出的系統。一些交易者需要高度集中精力使用他們的系統，因為他們預計市場會持續波動。與此同時，還有一些人寧願在出現近乎完美的機會時悄悄、謹慎地進入市場。

效益成本

建築交易系統由相互關聯的連續解決方案組成，每個解決方案都有其優點和缺點。

成功的秘訣最終取決於交易者選擇正確流程的能力，該流程將以最小的成本提供所需的結果，同時仍然與個人需求和系統特性相協調。

為了獲得成功，作為系統的創建者，我們需要掌握兩個構建模塊：準確定義每個市場階段的問題，並在該階段可用的眾多解決方案中選擇最合適的解決方案。由於每個問題都有多種解決方案，因此我們必鬚根據個人喜好以及決策支持系統的目標選擇最舒適的選項。有許多可能的解決方案需要您接受合理的價格。如上所述，交易者首先需要確定問題出在哪裡。

以下是如何構建一個交易者可以掌握的簡單交易系統。希望這個簡化的方法能夠幫助大家一步步開發系統，通過創建一個可行且有利可圖的交易系統，讓交易者可以遵循和信任。

構建交易系統的步驟

識別趨勢

需要識別趨勢

建立您自己的交易系統

每當使用“趨勢”這個詞時，必然會與時間段的概念聯繫在一起。我們正在尋找持續三到四個月或更長時間的趨勢，因此我們使用基於每日、每週甚至每月時間段的基本技術方法。請記住，此時我們並不是通過研究來尋找切入點。一旦我們確定了市場的方向，我們就可以開始這樣做。

現在我們只關心一個簡單但非常重要的問題：市場是上漲、下跌還是橫盤。有許多簡單甚至更基本的技術指標，例如供需分析，可以幫助確定趨勢的方向。然而，基本面分析以及許多其他討論主題超出了本文的範圍。

訂單輸入時間

下單時間並不簡單

大多數交易者無法理解構建系統的複雜性，而僅僅試圖找到聖杯指標就可以把一切做好。這些交易者願意相信完美的指標能夠識別所有趨勢、選擇入場點，甚至報告出場點。

實踐表明，依靠單一指標產生一系列信號必然會失敗，因為當系統任何要素的性質發生變化時，系統就會失敗。最好分開並檢查每個問題，然後為每個具體任務仔細選擇適當的指標。通過實施任務/解決方案的組合，希望交易者能夠開發出一個靈活的系統，能夠在市場條件不斷變化的風險世界中生存。

尋找切入點

首先找到合適的時間。然後準備好，然後輸入訂單。在任何特定時間，市場至少有三種趨勢。

第一趨勢：長期趨勢（週或月），我們用來確定市場的焦點。
第二個趨勢：平均趨勢（最近幾天），我們需要使用更敏感的指標來識別。
最近趨勢：最短價格變動（小時），我們將使用它來準確入場。

在解決識別趨勢問題的過程中，確定方向的眾多可能指標中的一些：不同的移動平均線、趨勢線和指標組合。既然市場的長期方向已經確定，我們接下來的任務就是找到一個中期指標，它給出了長期趨勢的一系列信號。我們需要一系列信號，因為長期指標之前出現的第一個中期信號將使我們能夠朝這個方向進行交易。

請注意清晰的順序：首先是短期信號，然後是平均值，最後是長期信號。當我們確定長期趨勢時，第一個中短期信號已經出現。因此，我們需要使用在長期趨勢中多次重複的中短期信號。

每個交易者都有他或她最喜歡的指標，並且其中任何一個都可以與另一個一樣好。我們必須記住，我們是圍繞指標組合構建一個系統，因此每個單獨指標的重要性在整個系統中往往被抑制（即它們的重要性相等）。交易者所需要做的就是找到一個他或她信任的指標，它將在長期趨勢中給出一系列短期信號。

這裡要記住的重要一點是，需要什麼來確認其餘指標的價格行為信號並允許入場。大多數優秀的交易者一開始就獲利。我們的目標是從一開始就與這三種趨勢保持同步。

止損（止損）

確定止損的重要性

任何經驗豐富的交易者都會確認止損單對於避免災難性損失至關重要。沒有虧損就進入市場的交易者將來注定會失敗。止損類似於保險單的繳款，應被視為交易的必要成本。

止損分為兩種：近止損和遠止損。理想的止損應該是足夠遠以突破隨機邊界（止損橫掃價格變動），或者從技術角度來看，避免無意義的價格變動，同時足夠遠。以便在交易時輕鬆控制風險。我們看到流行的止損選項往往是相互排斥的，因此我們被迫選擇兩者之一。讓我們看看每個選項的優缺點。

平倉止損提供了每個頭寸低損失的優勢，並限制了交易組合的整體風險。但這種做法每次觸及止損都會造成心理不適，常常導致損失，影響財務。我們假設，如果交易者認為價格仍朝同一方向移動，他將再次進入交易。顯然，這個動作增加了進入成本，即滑點成本。更重要的是，這是一種妥協，不遵循既定規則。

使用長止損的系統往往比近距離止損具有更高的獲勝率。不需要尋找重新入場點，也不用關心滑點成本、多次入場的成本。但一旦觸及止損，就意味著交易者將要承擔非常高的風險。

理想止損

如果交易者試圖將其置於隨機價格變動之外，則可以適當地制定正確的止損方法。如果觸及該止損點，我們需要一種允許重新入場的策略，當短期趨勢繼續向長期趨勢方向移動時，這將使我們重新進入交易。該策略似乎是近止損和遠止損兩種方式的折衷。在價格隨機波動之外設置止損將有助於避免因價格頻繁波動而造成的大部分麻煩和損失。重新入場方法將有助於避免由於遺漏任何重大價格變動而造成的損失。聽起來很簡單，以下是給交易者的一些建議。

一種可能的方法是使用價格的每個移動平均線的標準差，即布林線。

止盈（止盈）

設定利潤目標是交易前要做的重要事情之一。止盈直接影響交易策略的風險回報比，因此當找到合理的盈利點時，交易者會採用高RR的策略。

然而，確定止盈也不是一項簡單的任務，因為它受到許多因素的影響，例如市場狀況以及特定時間市場的基本面和技術面。永遠不要根據個人想法來設定利潤目標，而是根據市場上特定的高概率價格來設定利潤目標。

在阻力位、支撐位獲利了結

建立您自己的交易系統

請注意，時間框架越高，支撐和阻力就越顯著。我們可以應用的支撐位和阻力位有水平支撐位和阻力位、趨勢線、斐波那契、價格通道、頭肩頂、楔形、雙頂等形態...

在這些區域進行獲利了結時，交易者應將其放置在略低於阻力位和高於支撐位的位置，成功的可能性會更高。然而，請確保當價格向交易者的目標移動時沒有其他支撐位或阻力位。如果是這樣，實現這個目標就會更加困難。

每部分獲利

建立您自己的交易系統

同樣在上圖中，我們還可以使用部分獲利了結技術來最大化交易策略的利潤，同時提高RR比率。如下圖所示，我們可以看到通道頂部的買入策略可以分三部分獲利。在 1R 時，我們鎖定 1/3 的捲，在 2R 時，我們鎖定 1/3 的捲。當達到3R時，剩餘1/3的音量將被鎖定。但根據此圖表，我們無法在 3R 處平倉，這是價格突破通道時的最後訂單。